老師，為什么df=120？
1、既然短缺風(fēng)險(xiǎn)是衡量實(shí)際收益率與門檻收益率之間的差額，實(shí)際上這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)默認(rèn)的是實(shí)際收益率小于門檻收益率，因此才有RP
為什么不能使用fv=A*【（1+r）^10-1】/r計(jì)算十年后的價(jià)值 1000*15.193=15193？
請(qǐng)問老師，這兩個(gè)49是同一個(gè)49嗎？
怎么知道是等額本息還是等額本金？
t分布的自由度n-1為何除以根號(hào)n?
你好老師，中心極限定理前提假設(shè)是總體均值方差已知，為何標(biāo)準(zhǔn)誤有總體均值未知的情況哦？
視頻講EAR的時(shí)候，假設(shè)了再投資回報(bào)率還是YTM吧
1、T分布表沒有講過，如何查表計(jì)算？2、總體方差已知，用T分布，DF=N-1，這個(gè)自由度在計(jì)算過程中好像沒有用到過？有什么意義？
總體方差已知，說明樣本均值服從中心極限定理？這個(gè)結(jié)論在講中心極限定理時(shí)并未說過。說的是大樣本情況下，存在總體均值和方差，樣本均值才服從正態(tài)分布，即符合中心極限定理。但講義并沒有說是大樣本環(huán)境啊？
例題第二個(gè)回答屬性說的是：樣本方差比其他總體參數(shù)的估計(jì)量小，這應(yīng)該說的是樣本方差等于總體方差除以樣本容量，所以樣本方差小于總體方差，與估計(jì)量有效性這個(gè)屬性無關(guān)啊？
1、總體方差未知，Xba的方差是否也可以用S^2代替？2、如果總體X的分布不是正態(tài)分布，即便在大樣本情況下，樣本Xba的分布為何會(huì)服從正態(tài)分布？中心極限定理的推導(dǎo)是怎樣的？
怎么從題干中得知是等額本息還是等額本金還款方式？
46題的A和C的答案不是一樣的嗎？
在interest rate的章節(jié)中，fisher function 是等于real risk free rate + expected inflation rate。但是在課后習(xí)題中，題目是 The sume if the real risk-free interest rate and the expected inflation premium is best described as: 然后選擇 nominal risk-free interest rate。對(duì)于這里的名稱有點(diǎn)confused，所以expected inflation rate = expected inflation premium？這些術(shù)語的表達(dá)比較confused。因?yàn)橐豢吹絧remium就會(huì)想到premium risk，然后現(xiàn)在又變成expected inflation premium就比較confused。所以對(duì)于像pai e（expected inflation rate），或者 nominal risk free rate，real risk free rate，有什么別的名稱需要我們記的嗎？
程寶問答
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