這里有鏈各個(gè)點(diǎn)不是很明白,請(qǐng)教下:1. current yield的分母是什么?是債券當(dāng)前的市場價(jià)格嗎? 2.這里談到 YTM,直接就是視為內(nèi)部回報(bào)率了,為什么一定要假設(shè)NPV=0 呢? YTM 定義的是持有期收益率,那么不可以是 NPV=10,100,100下的收益率?
請(qǐng)問在貨幣傳導(dǎo)途徑中policy rate下降，如何導(dǎo)致confidence上升呢
這里浮動(dòng)利率債券的 coupon表達(dá)是3 個(gè)月MRR+一個(gè) 125bps嗎? 但課程中說的是一個(gè) benchmark rate+quoted margin. 想問下是符合這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)公式的嗎? 另外這里的 benchmark rate說是國債,但是有沒有規(guī)定是幾個(gè)月的國債收益率作為 benchmark rate
請(qǐng)問 視頻解釋說：銀行給SPE提供undrawn credit作為擔(dān)保 是讓SPE信用評(píng)級(jí)更好一點(diǎn) 那意思是 目的讓ABS更好賣一點(diǎn) 是嗎？ 之前書上沒有講到這個(gè)知識(shí)點(diǎn)吧？
老師說的用 18 元買一個(gè)衍生品 call option 博一下收益是什么意思?
本來銀行房貸利率 6%.然后發(fā)行了ABS, 5.5%,那么不發(fā)行 ABS 不是可以多賺點(diǎn)嗎? 這里是不是意思是用ABS 發(fā)行,換取了 loan 的流動(dòng)性.
這個(gè)題目跟這一章節(jié)好似沒什么關(guān)系吧 感覺題目考的有點(diǎn)突兀哦
Dealer market和call market區(qū)別是不是dealer market得到一個(gè)價(jià)格范圍，call market是一個(gè)單一價(jià)格是確切的價(jià)格，
這里的要求回報(bào)率=無風(fēng)險(xiǎn)收益+風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià). 和 CAPM 模型里面的公式,用β計(jì)算出要求回報(bào)率 的關(guān)系是什么? 是兩種計(jì)算要求回報(bào)率的公式嗎?
超額抵押什么意思？如何與LTV 結(jié)合理解？
老師 能解釋一下答案為啥是46.88嗎
老師，這道題為什么不能用Rl=Rp+Vb/Ve(Rp-Rd)的公式來計(jì)算？
請(qǐng)問這里的目標(biāo)利率低于市場利率會(huì)提高M(jìn)S要怎么和通脹聯(lián)系起來
解釋一下AB
1.債券定價(jià)和估值是不是是一個(gè)意思? 2. 這里 pricing定價(jià)是指絕對(duì)估值嗎?按照老師說的 yield 是相對(duì)估值的話. 3.收益率與要求回報(bào)率應(yīng)該是兩個(gè)意思吧?并不一定相等是吧?要求回報(bào)率應(yīng)該適合風(fēng)險(xiǎn)相關(guān),收益率是現(xiàn)實(shí)計(jì)算出來的是不是? 4. 這里說到債券的定價(jià)和 yield 收益率的意義是什么,是為了對(duì)比不同債券的優(yōu)劣嗎?
程寶問答
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