老師覺得這個(gè)例子中，可不可以用（18/180）*35來得到應(yīng)計(jì)利息AI?
這個(gè)題目的講解視頻打不開，麻煩老師重新上傳
這個(gè)題目的講解視頻打不開
我有一個(gè)關(guān)于可贖回可轉(zhuǎn)債的問題，當(dāng)發(fā)行方發(fā)行這個(gè)債券嗎，因?yàn)榭礉q債券的性質(zhì)對發(fā)行方有利所以發(fā)行價(jià)格必然低，同時(shí)這是一個(gè)可轉(zhuǎn)債對投資方有利所以發(fā)行價(jià)格會(huì)高，我的問題問題是：此時(shí)債券的價(jià)格受到兩種力的影響，價(jià)格到底是高還是低？是不是者這種債券同時(shí)對發(fā)行方和投資方有利？
c選項(xiàng)，如果改成Accrued interest is included in the full price.，是不是也對？
這道題關(guān)于久期的知識(shí)點(diǎn)貌似在精講班課程中并未講到，
折現(xiàn)率r越高，債券價(jià)格P越低，二者反向變動(dòng)，為什么不是線性關(guān)系，而是曲線關(guān)系呢？
這道例題中，老師說coupon rate是2%的最后一期的權(quán)重102是更大的，是什么意思？難道不是coupon rate是5%的債券的最后一期的權(quán)重105是更大的嗎？
計(jì)算一家公司的YTM時(shí)，用跟自己這家公司過去發(fā)行的其他債券的YTM的對比法，如果自己發(fā)行的是5年期的債券，但是國企發(fā)行的債券是3年期的，是不是用過去債券價(jià)格對應(yīng)的YTM-國債收益率得到風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，再用這個(gè)過去3年期債券的YTM+風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，就得到了現(xiàn)在要計(jì)算這個(gè)5年期債券的YTM？
這道例題老師說求出來I/Y后要乘以2，得到Y(jié)TM，我想問的是，既然是半年一付息，為什么不是用I/Y除以2得到Y(jié)TM，而是乘以呢？
保理業(yè)務(wù)是不是有點(diǎn)類似于銀行的貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，借款人去銀行把商票給銀行，銀行把折扣后的現(xiàn)金給到借款人。
CoCo債券是在股價(jià)下降時(shí)自動(dòng)轉(zhuǎn)換為銀行核心一級資本的，我想問這種債券投資方為什么會(huì)原意購買，自己決定不了而且股價(jià)還降低
為什么actural/actural的方式得出的收益率叫做政府等價(jià)收益率？即使計(jì)算的債券不是政府債，企業(yè)債也可以叫做這個(gè)government eqvilaient yield嗎？
債券估值在實(shí)際考試中，會(huì)考你actural/actural的方法嗎？如果覺得麻煩，可否也用簡單的折現(xiàn)方法給計(jì)算出來？
這道關(guān)于0息債券的例題，老師說美國默認(rèn)都是半年一付息的，我的疑問是：既然是0息債券，不應(yīng)該是在到期日償還本金，沒有利息才對嘛？請老師解惑，謝謝！
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