請(qǐng)問老師，計(jì)算年金時(shí)，什么時(shí)候用金融計(jì)算器？什么時(shí)候用公式FV=PV*(1＋r/m)mn次方？
相關(guān)系數(shù)可以計(jì)算出來的吧還是說他是在-1到＋1之間呃
老師這里的A，如果沒有證據(jù)能證明H0是錯(cuò)的，不是應(yīng)該是不拒絕原假設(shè)嗎？并不是H0就是對(duì)的了呀。我記得老師上課的時(shí)候還強(qiáng)調(diào)了說不拒絕H0不代表H0就是對(duì)的
182頁那個(gè)題，c選項(xiàng)為什么不對(duì)？
例題中if mean excess the benchmark，哪個(gè)是原假設(shè)，哪個(gè)是備擇假設(shè)？
老師請(qǐng)問為什么不是我這個(gè)思路呢
老師，a 和 b 的期望怎么求啊，看不懂
我的解題思路是這個(gè)，請(qǐng)老師解答下我這個(gè)邏輯錯(cuò)在了哪里。
老師您好，我想問一下，這道題A，B，C選項(xiàng)您能都解釋下嗎，謝謝
自由度是什么？ 為什么方差未知要用T分布？
老師HPR 和 HPY 都是叫持有期收益率嗎？這個(gè)是不是不是年化的
老師，請(qǐng)問獨(dú)立的P(AorB)=P(A)＋P(B)-P(AB)對(duì)嗎
連續(xù)型隨機(jī)變量給出的上下限面積恒為1嗎？
mean excess return為什么可以直接當(dāng)做分子超額收益使用？前面mean是怎么理解？
62頁例題不明白為什么很多小損失和個(gè)別大收益會(huì)是右偏
程寶問答
金程問答