BEY是不是一年付息兩次，YTM除以2=0.028？
這個(gè)期權(quán)調(diào)整價(jià)值Vcallable=Vpure-Vcall，這些V都是價(jià)值或者說價(jià)格，而OAS是收益率的差值，是一個(gè)百分比率的概念，計(jì)算公式卻是直接用Zspread減去Vcall，怎么感覺怪怪的，這不是一回事也能相減嗎？
Buying securitized debt helps investors increase exposure to the risk–return characteristics of a wider range of underlying assets.如何理解這句話？購買證券化債務(wù)有助于投資者增加對(duì)更多基礎(chǔ)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的風(fēng)險(xiǎn)敞口。是什么意思呢？
這個(gè)negative和positive到底咋區(qū)分，這道題因?yàn)槭窃谕顿Y風(fēng)險(xiǎn)占主導(dǎo)，那么不應(yīng)該是正的風(fēng)險(xiǎn)嗎？
可以理解成require margin是要求回報(bào)率因此浮動(dòng)的債券收益率變化就是因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)所以選b，ac跟這個(gè)無關(guān)
這種題考試會(huì)考嗎
老師總結(jié)一下這幾個(gè)spread唄，有點(diǎn)混了
這種題是難題嗎
這道題沒翻譯明白
A和B用于什么
浮息債權(quán)跟零息債券久期都是到期年數(shù)嗎
請(qǐng)問為什么選C
為什么最后一步是除以四不是除以2？
market value為什么還要除以100？
第五個(gè)算不出來4.335，我的式子是（101.033-100.596）/（2*100*0.05%）=4.37。請(qǐng)老師們幫我看看有什么問題？
程寶問答
金程問答