金程問(wèn)答
Sample yieled 的gain loss 體現(xiàn)在分母還是份子？可以舉例說(shuō)明嗎
針對(duì)B選項(xiàng)有個(gè)不太明白的點(diǎn)：CCR ABS的issuer是會(huì)成立一個(gè)SPE還是銀行自己發(fā)？如果是SPE的話，那么相當(dāng)于銀行把CCR出表，但入了SPE的表，那么B選項(xiàng)不就是對(duì)的了？請(qǐng)指導(dǎo)，謝謝。
為什么1層收縮風(fēng)險(xiǎn)高？即使提前還款，1層的時(shí)間也短，反而是能保障1層利益才對(duì)，3層時(shí)間長(zhǎng)，如果大家都提前還款，后期3層就沒(méi)錢(qián)拿了
老師請(qǐng)問(wèn) APR我就當(dāng)做是YTM 其實(shí)也是一個(gè)東西吧？比如一年付息2次的債券 那么APR2=YTM2
上一節(jié)課寫(xiě)的德?tīng)査除以P的公式是麥考利久期chen乘以德?tīng)査tm，請(qǐng)問(wèn)兩個(gè)公式有什么區(qū)別
Pure bond的ytm每一期應(yīng)該相同 ，為啥會(huì)有德?tīng)査?ytm？
Distressed debt issuance 是什么 沒(méi)有聽(tīng)明白
老師你好， Bloomberg Barclays Global Aggregate Index講的是什么呀？相關(guān)知識(shí)點(diǎn)有哪些呢？
老師您好，可以說(shuō)一下A和B兩選項(xiàng)縮寫(xiě)字母的全稱嗎
可以詳細(xì)講解一下add-on rate和forward rate的公式內(nèi)容嗎？看add-on rate公式覺(jué)得有些抽象
請(qǐng)問(wèn)full price 的作用是什么？和pricing出來(lái)的有什么區(qū)別
圖中dy和折現(xiàn)率以及收益率關(guān)系是什么
這里P6.18價(jià)格能不能 = 100x 1.06的 89/360次方來(lái)算？ 為什么要考慮付息頻率呢？ 不能只是單純把價(jià)格往前復(fù)利滾89天
你好老師，這道題我直接用了計(jì)算器一排五個(gè)鍵計(jì)算出了答案A 因?yàn)槲野裇pot rate3直接當(dāng)作1/Y帶入 但是答案中卻是用S1 S2 S3一個(gè)個(gè)discount 為什么我不能直接將S3作為1/Y? 謝謝
你好 這里bond equivalent yield如何理解他就是要我們計(jì)算add on yield呢？
程寶問(wèn)答
