QM可以理解為發(fā)行人給的風險補償嗎？RM/DM理解為投資人要求的風險補償？
老師，這個算法有沒有錯
前面有講，YTM3等于前三年spot rate 取平均值，算下來應該是1.35
老師你好，請問這題算出6筆現(xiàn)金流的wt（t+1）的總和后，為什么不是按圖中公式寫的除以（1+y）的平方的是去除以4？
第四小題可以詳細解答一下嗎
abs不是更安全嗎，為啥會增加風險敞口？
都有哪些證券對投資人有利，哪些證券對發(fā)行人有利呢？辛苦老師幫忙列一下~
假如這里是季度付息的話是不是這里最后的convexity是要除以4^2，即16得到年化的convexity
0.75是怎么求的
為什么被賦予了權利，value會降低
第五題為什么選B？ 題干沒有說債券是年付息啊，如果是月付息呢？ 每月利率都有變動， 收益率曲線不平移，那么關鍵利率久期就有用啊
可以具體解釋下為什么付息率更低的債券，最后一期現(xiàn)金流占比權重更大嗎？
老師請問這里PR1 到PR3 不同期限的債券，是否已經(jīng)當成零息債券了，否則 PR2 第二個公式如何成立的，分母怎么可以直接用上S1 的數(shù)值呢？
為什么這個 TR 由這兩部分組成？而且持有兩年，為什么等式左邊還是 3 次方？
這倆公式怎么來的？老師講的聽不懂
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