金程問(wèn)答
看到別人問(wèn)了，這道題是否可以用(1+1.5%/2)*(1+2.5%/2)*(1+3.3%/2)*(1+3.9%/2)*(1+4.3%)^(1/5)-1，這樣算一個(gè)有效期間利率，再用金融計(jì)算器，n=5;pmt=3;fv=100這樣算？貌似好像不對(duì)。。 是不是給即期利率求遠(yuǎn)期可以直接這么算，但是反過(guò)來(lái)遠(yuǎn)期求即期就必須用CF折算？
為什么PVBP分母Y的變動(dòng)不是0.02%[0.01%-（-0.01%）]？ 還有分母V0沒(méi)有了，是因?yàn)檫@里要乘上price所以抵消了對(duì)嗎？
如果是半年計(jì)息，題中給出的MD沒(méi)明確說(shuō)明是annually，此時(shí)要怎么給MD進(jìn)行年化啊？是×2還是÷2啊？
為什么這題的分母是1+收益率的次方，不是收益率乘起來(lái)？我記得之前有道類(lèi)似的題目是乘起來(lái)的
可以解釋一下parri passu clause和cross default clause嗎
為什么面值等于實(shí)際價(jià)值/1.03呢？
含權(quán)債券價(jià)值=純債價(jià)值-權(quán)的價(jià)值【】如何理解這個(gè)公式？另外，potable也是同一個(gè)公式嗎？
這里題干問(wèn)的是債券的價(jià)值value變化怎樣？等同于價(jià)格price變化嗎？
本題題干 有歧義啊，若理解為 一個(gè)浮息債券的收益率變化源自于哪一個(gè)因素，所以答案應(yīng)該選擇MRR的變動(dòng)，同一個(gè)floater 的 spread是固定的，只有MRR變化了才會(huì)引起 DR的變化，不同的floater之間的spread是不同的。
老師您好！相關(guān)系數(shù)為什么不能為0呢？無(wú)相關(guān)不是分散化效果更好嗎？因?yàn)橄嚓P(guān)系數(shù)為負(fù)數(shù)，還是有一定的相關(guān)性呀，只是負(fù)相關(guān)呀？沒(méi)明白 謝謝
BEY還考嗎？
老師，問(wèn)下，本視頻最后一個(gè)例題中，計(jì)算近似的修正久期需要用到Y(jié)TM變動(dòng)值，這個(gè)是多少呢？上下5BP，那就是-0.1%嗎？
這里的B和C怎么不一樣？沒(méi)有任何描述說(shuō)不一樣
(0.375% × 45/360)]老師，這里為什么是直接乘，而不是次方??？
money duration和modified duration可以相互替代嗎？這道題解析似乎是把這兩個(gè)混用了，不太理解
程寶問(wèn)答
