分母y的變化不應該是10個bps嗎？
BEY指的就是求AOR嗎？能不能講解一下折扣率DR，也就是老師說的discount yield，以及增長率Add on rate 怎么理解呢？感覺現(xiàn)在沒理解沒辦法去記憶
問題
coupon rate CR 息票率 = reference rate （MRR） + quoted margin （這是一個固定的值）discount rate DR 折現(xiàn)率 = reference rate （MRR）+ required margin/ discount margin/ risk spread ； discount rate相當于是 I/Y
請問老師說到的第一個discount rate和要求的 discount rate（實際上是discount yield）這兩個是如何區(qū)分呢？這題不太理解是求什么 現(xiàn)在是照著公式做出來的
老師，最右邊PMT=0.75 不是每半年計息，付息次數(shù)不是N=6呀？
老師，coupon 這里是1.5% 是不是 只要是coupon 全是年化的概念，但是前面寫著semiannual
為什么spot rate 有s1 s2，而par rate 只有一個ytm2呢
為什么S0.5 S1 S1.5都要除以2？并且加起來，沒理解所以S0.5是第一期第一個半年的利率？
不是很明白這題的PMT=1?題目不是寫2%的半年付息債券，那不是應該每期，也就是每半年付息100的2%嗎？為什么除以2了
convexity effect可以講解下嗎？為什么利率下降時，價格變化大于利率上升時，這個聽起來和漲多跌少這個說法不一致
題目是不是出錯了，原題不是 report convexity
圖中這個沒聽懂，債券固定價格應該是已經(jīng)體現(xiàn)了權利價值的，為什么還要±？
這道題可以直接用利率和債券價格反向變動直接得出嗎？
沒太懂這三個選項含義
程寶問答
金程問答
