I/Y為什么不是7.0%/2=3.5%，而是priced to yield 9.0%/2=4.5%?priced to yield是什么意思??？
圖中這個1.25%指的是什么
是因為部分攤銷本金每期還款額少所以coupon支付相對高嗎
沒懂為什么deleverage了
沒太懂這個第六點，是挑選進pool的資產(chǎn)更嚴格？那么那個占比是啥意思，還有LTV咋用
所以第一問rated的意思是評級，不是利率定多少的意思咯
A,B是啥啊
C是因為缺少流動性使得風(fēng)險加大嗎？但是ballon risk不是只跟最后一期相關(guān)嗎？
考試會考這么多計算的題嗎？目前給的考試時間只夠算完一個久期....
請問4和5里短期長期怎么定義呢？
所以一般S0.5是指每半年付息一次的bond的年化利率，所以每期的利率都應(yīng)該除以2對嘛?那為啥S1.5也是除以2，怎么理解
為什么這題寫的是quaterly coupon rate是 3.25%,那每期的PMT不應(yīng)該是3.25嗎？所以一般題目無論說是一年幾付，都默認提到的coupon rate一定是年化的嗎
那是不是這里的option-adjusted price/value，就等于LM2中的value of callable bond, 所以O(shè)AS，求spread時候，等式左右兩邊都轉(zhuǎn)化成利差就可以？
A是因為有鎖定期所以不對嗎？
為什么感覺這個比之前學(xué)的復(fù)雜?。磕茉谵垡槐樗悸穯?？
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