這里說到遠期匯率公式時,是外幣貶值/升值,看的是外幣的利率 r(FC)增加減少呢,還是看 r(FC) 大于還是小于 r(DC)呢? 我感覺硬是看的 r(FC)增加減少吧?和 r(FC)與r(DC)大小無關吧? 比如?就是 r(FC)>r(DC),此時 r(FC)下降,但是依然>r(DC),此時 FP 其實是下降的,因此外幣是升值的對嗎? 同理,當 r(FC)
根據(jù)公式，想要NPV最大，難道不是IRR得越小越好嗎
這里為啥不用第一個半年階段來計算呢? 或者為什么不用整體1年的r算出來之后在 除2 這樣算半年呢?
既然TWRR計算就是幾何平均的計算，為什么還要多出這個TWRR的概念的，二者有本質的區(qū)別嗎
從c答案中是否代接MC simulation 會假定好一個分怖？ MC 模擬不是由電腦模擬，不應該設分怖假設嗎？
為什麼T時股票價值不需減去T0時的價格呢?
老師好，我想問一下forward市盈率為什么是P0/EPS1，而不是P1/EPS1
有個疑問，賣出看漲期權，就應該沒有了該期權，賣時就拿到了錢，為啥執(zhí)行時要減去期權費？
In 1 year: D1 = CAD2.64 (=2.40×1.10)In 2 years: D2 = CAD2.90 (=2.40×1.102)In 3 years: D3 = CAD3.19 (=2.40×1.103)
為什么不能將本題利率看成3%直接除以365，而是要去先算EAR呢？
這道題的公式有點懵，不太會用
如果用計算器，以季度為單位，N=8, I/Y=2.5953,PV=-200,PMT=0,求的FV=245.499。這個答案跟題中不一樣？？這是為什么？？I/Y是用名義利率10%?4，為什么不能用EAR?4？
twrr這道例題，t=2時持有的2只股票，成本不是50+65嗎？
沒太懂為什么這道題的pmt用的是債券的annual coupon
沒太懂Rd為什么是本題的annuity interest
程寶問答
金程問答
