老師 請問那貨幣局制度是不是固定匯率制度呢？這道題的題干說是固定匯率制度，而上一道題把貨幣局制度和固定匯率制度做了區(qū)分。
如果題目告知PV是不是也可以用已經(jīng)過去的四年來做。因為我沒有識別出par value是終值。
2.4為什么不是D1呢
不知道eps的概念，在哪里查漏補(bǔ)缺。
第一個定義不完整吧？interest rate swap可能是付固定收浮動，也可能是付浮動收固定
CFO Calculation-Indirect Method練習(xí)題3這裏老師的解析説什麼左邊右邊，他到底怎麼判斷哪些科目是左邊哪些科目是右邊呢？根據(jù)什麼？懵。。。求老師解答謝謝
遠(yuǎn)期一定只能到期結(jié)算嗎？做個reverse short是不是也可以提前結(jié)算？
固收百題Q60，為什么coupon rate低利率風(fēng)險高？coupon rate分別怎么影響利率風(fēng)險，再投資風(fēng)險和價格變動幅度
固收百題Q71為什么put option會使有效久期減小，因為利率上升投資者行權(quán)會結(jié)束債券嗎？那call option是不是也會使有效久期減?。?
CMO和抵押轉(zhuǎn)手債券有什么區(qū)別尤其是CMO
前導(dǎo)部分的金融計算器視頻不聽，會不會影響后面學(xué)習(xí)，后面具體課程里面還會再講解嗎？
固收Q50)forward rate對應(yīng)的期限是0-0.5年 0.5-1 年 1-1.5年…嗎
固收Q48)spot rate是零息債券反推出來的ytm，spot curve是不同期限的零息債券推出來的ytm的組合嗎？所以C選項連起來是3年期的coupon rate是三年期的零息債券推出來的對嗎
固收Q39)為什么不是我寫的這樣算，而是n＝6算出來的I/Y還??2
固收Q37問題問的是從哪里到哪里的價格變動什么？為什么不用101.71
程寶問答
金程問答