這里政策性銀行,經(jīng)濟開發(fā)性銀行的發(fā)行的債券屬于哪些債券?好像之前沒說過把? 屬于主權(quán)債券?地方?還是準政府?
這里好像Non-Sovereign 指的是非主權(quán)債券,而不是地方債吧..看它的結(jié)構(gòu)是這樣. 另外,問下,主權(quán)債券的發(fā)行方是國家?還是央行?
這個圖展示的應該不是主權(quán)債券吧?應該屬于準政府債券吧?
如果按照老師這么說,那么就是FX Reserves是指他國對我國的外匯儲備是吧?
這里指的質(zhì)量高低,是不是特指信用質(zhì)量?
信用評級算是定性判斷信用風險,那么期望損失算是定量判斷信用風險嗎?
這里的 bid price 計算 bid yield,和 offer price計算 offer yield 怎么理解? 我93.75 買入一個債券,持有到期的收益? 我93.775 賣出一個債券,對方持有到期的收益率? 那么究竟是bid-ask spread 還是liquidity spread來衡量流動性風險? 越大表示風險越大的原因是什么?
有兩個問題:1. 本章提到的 credit risk spread是不是就是前面提到的利率中 收益率的公式=基準利率+風險溢價,其中風險溢價中包含了 3 個,其中的一個的信用風險溢價,就是 credit risk spread? 那么我可以理解成他其實是總體風險溢價 yield spread中的一種對吧? 但是這里又提到了liquidity spread.是不是 credit spread risk和 liquidity spread?都是隸屬于 yield spread的,不存在 liquidity spread影響 credit spread risk 的可能性吧?2. 既然本章說的是信用風險, 它來自于信用credit risk spread,那我理解它也屬于收益率的一部分不是嗎?那么它不是應該也歸于 yield risk收益率風險中嗎?為什么會有信用風險一說? 那么前面在探討利息風險的時候,難道是默認不考慮 spread風險嗎?
bid yield和 offer yield是什么意思? 收益率?
這里的 EE 是什么意思? 另外問下,這里的信用風險,credit spread 和 債券收益率中的風險溢價部分 risk spread應該是不同的吧?
債券風險為什么會分為利率風險和信用風險? 是依照什么邏輯分拆下來的?
老師我想問一下為什么有些題，表格的那種joint算A,B,C的COV，不用除以n-1，有的題又要除以你
請問老師，如果此題管理費和管理費分開核算，是不是不用減去管理費，用360和高水位357比較？
老師，題干中的風險管理委員會相當于管理層么？另外，公司金融里講的四大委員會都是屬于管理層么？
老師，這道題的題目不就是說“在公司中的風險治理能夠為以下除了哪個之外，提供指引”么？ 選項C是執(zhí)行層的工作，所以是受到風險治理指引的啊，而A和B既然都屬于風險治理的組成部分，自然不會受到風險治理的指引啊。那為啥能選C呢
程寶問答
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