金程問(wèn)答
這里的HY bond是垃圾債BBB-以下債券嗎
老師，credit risk和EL%衡量出發(fā)點(diǎn)有什么不同嗎，是不是說(shuō)CS是實(shí)際補(bǔ)償，EL%是理論損失
老師，保險(xiǎn)是transfer，抵押是mitigate對(duì)嗎
ime to receipt x weight 具體是怎么算的呢？
進(jìn)口上升出口下降，為什么總需求就下降了
為什么只講了股權(quán)的最大損益、債權(quán)的最小損益，有沒(méi)有股東的最小損益和債權(quán)人的最大損益？
參數(shù)檢驗(yàn)和非參數(shù)檢驗(yàn)的區(qū)別是什么? 歸為參數(shù)檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)是什么? 就是對(duì)各自統(tǒng)計(jì)量的檢驗(yàn)? 那么為什么相關(guān)系數(shù)算是參數(shù)檢驗(yàn)?zāi)?
這邊說(shuō)獨(dú)立性檢驗(yàn),要檢驗(yàn)兩個(gè)維度之間是否有相關(guān)性,那么我感覺(jué)不就是像上一章一樣,是做相關(guān)性檢驗(yàn)嗎?
老師，我這么理解對(duì)嗎，距離到期時(shí)間越長(zhǎng)，對(duì)歐式看跌期權(quán)的影響可能負(fù)相關(guān)，假如到期前t時(shí)刻股票跌至零，此時(shí)行權(quán)可以價(jià)值最大化，但歐式期權(quán)只能到期行權(quán)，在t-T期間負(fù)相關(guān)
顯著性檢驗(yàn)和相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)是什么關(guān)系?等價(jià)嗎?
老師，我這個(gè)理解對(duì)嗎1、當(dāng)股票上漲時(shí)，由于short方收到期權(quán)費(fèi)，long put不會(huì)行權(quán)，long forward履行，long forward利潤(rùn)更高 2、當(dāng)股票下跌時(shí)，由于short方收到期權(quán)費(fèi)，long put會(huì)行權(quán)，long forward履行，short put虧得更少、利潤(rùn)更高
我又兩個(gè)問(wèn)題比較疑惑, 1. MRR plus 160 bps, 這個(gè) QM 不是 3個(gè)月的嘛, coupon rate 是 按3個(gè)月計(jì)算和付息吧? 為啥解析 coupon要除4; 2. 既然 MRR給定的是 3個(gè)月的, 那后來(lái)算 DM為啥用, 3個(gè)月的 MRR和年華的 ytm相減呢?
老師，當(dāng)股票下跌時(shí)，由于option可以不行權(quán)，forward必須履行交割義務(wù)，option利潤(rùn)更高，是這樣理解嗎？老師說(shuō)option虧三塊不太對(duì)吧
評(píng)級(jí)不會(huì)受債券期限的影響嗎？期限越長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)越大 評(píng)級(jí)應(yīng)該越低才對(duì)啊
為什么不是agency bond
程寶問(wèn)答
