沒有理解凸性的概念，對(duì)于債券持有人，為什么YTM跌，bond的價(jià)格上漲的更快，是好事？價(jià)格上漲的更快，你實(shí)際付出去的錢（買債券用）也會(huì)更多呀，溢價(jià)發(fā)行。
對(duì)數(shù)分布，右偏不是positive嗎？沒理解這個(gè)題的思路
這題答案是A，老師解釋下，這個(gè)怎么完全沒有思路。。。
老師，您好 。第9題，當(dāng)時(shí)老師講Eurobond可以分為registered和bearer bond，答案為什么這么解釋，不太懂。
老師你好，單老師說RI rate大于YTM0的時(shí)候，r應(yīng)該大于YTM0，為什么這個(gè)第四題和第五題跟結(jié)論相反?。?
1. 第23.，24題 老師說主要掌握lessee， lessor不怎么考 所以不需要看lessor么 2. 第一圖 20題 我的理解：因?yàn)橛衦everse，所以可以認(rèn)為 inventory在balance上變大 后面就想不明白了。對(duì)于reverse 只掌握老師講過的：GAAP 及IFRS下不同的方式 以及什么算writte up 什么算reverse
您好 第16題的答案解析 紅線的段落沒有看懂 可否聽一下解釋？
Which of the following embedded options most likely benefits the bondholder? A Prepayment option on an amortizing security. B Put provision at par on a bond that is trading at a premium. C Interest rate cap on a floating-rate bond. b目前選項(xiàng)，目前trading已經(jīng)premium了，put at par對(duì)holder來說就不是好處了吧
這道題目的錯(cuò)選了B。因?yàn)锳/E=ROE/ROA，companyA=10.13/6.75=1.5007；companyB=16.88/11.25=1.5004 ，從小數(shù)位上看這兩個(gè)確實(shí)符合B的選項(xiàng)啊。。。
為什么選b？
老師 看不懂這道題 麻煩解釋一下題目的意思以及出題點(diǎn) 然后解釋一下答案 為什么選A不選B
老師您好，II（B）的case6中，Gordon是不是還違反了I（C）Misrepresentation?因?yàn)樗o了客戶unconfirmed的信息
第一題，BC怎么改正，怎么確定？
老師好，這題用計(jì)算器算 樣本標(biāo)準(zhǔn)差是13.18 總體標(biāo)準(zhǔn)差是12.50。 我們不是說一般樣本標(biāo)準(zhǔn)差可近似等于總體的嗎？可是兩個(gè)不一樣， 是說題目問stample就用樣本的，問population就用整體的嗎？ 怎么取舍？
為什么選A
程寶問答
金程問答