老師，這題的I/Y為什么不是6.5
Q2題目，每年末支付80000，預期5年退休，為了投資退休賬戶，他每個工作年存款6608，最少幾年可以達到渴望的退休金額，若利率6%，答案的第一個公式為什么fv=0,第二個公式的pv=o?
老師好，C是不是錯在了，是到期日。如果不是expiration，C就對了。
老師好，請問什么叫horizon date，水平線日期？
如何理解第二題的這句為什么可以推導出貶值國家的利率高于升值國家的利率 不太理解
老師好，B和C是不是錯在兩個都不一定是long asset 還是short asset？
老師好，本題long a bond是不是指的是ck=ps當中的long K？還是指的是k中的Rf？
老師好，請問這句話是不是對的呢？American option is always more expensive than European option except the Strike day .
老師好252題，C選項，是不是還應(yīng)該看是short還是long put option吧？如果是，long put option，如果是買入一個看空齊全，那么這個看空期權(quán)的執(zhí)行價格越高，當然是他的期權(quán)本身價值越高，但如果是賣出一個看空期權(quán)。short put option，顯然是看多的一方，那是不是應(yīng)該是執(zhí)行價格越低，put的價值越高。極限情況就是以0元執(zhí)行價格賣出一個put option，那么其premium基本可以看成無風險收益。比如在日本這樣的負利率國家，rf<0的情況。
這道題請老師解答一下Relationship 1 和Relationship 3的推倒過程。 B is correct. If stock prices rise, the aggregate demand curve will shift to the right (increase in AD) due to higher consumption (wealth effect), not lower investments. Relationship 1：但是對于AD曲線來說，P的改變應(yīng)該是shift而不是move along吧？ Relationship 3：Exchange rate是外幣/本幣，這個increase不是意味著本幣貶值么，那就應(yīng)該是出口增加進口減少吧？
強化版，紀老師講，European put 中時間越長，對其影響不一定。因為價格波動，而European put無法及時執(zhí)行，必須到期日才行。很可能錯過了最佳執(zhí)行日期。所以，時間對于European put option 的影響不確定。我的問題是，老師好，相同的理由對于European put有效，那么對于European call不也是同樣存在嗎，為什么對于European call就一定是正向的？
老師，麻煩解釋一下36題
21題不懂，質(zhì)量好的話不就是違約風險小了嗎，為什么還要更關(guān)注呢？
第6題不懂
老師有個很弱的問題， 求annualzed HPR,第三部求3次方我不會解，計算器不會按=.=
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