Money duration是利率變化1%價格變化的dollar value. 由此導出money duration應該等于duration (價格變化除以價格再除以利率變化）乘以full price, 此題中為何直接用價格乘modified duration. Modified duration等于麥考利duration除以(1+期間利率), 跟現(xiàn)金流現(xiàn)值有關系跟價格沒有直接聯(lián)系
求19題詳解。還有一個問題，到底什么事provision for income taxes??
求20題詳解。
完全沒懂。求詳解。
23題，c選項為啥不選？ 24題， t test不是t 分布嗎？t 分布不是正態(tài)分布??？
這個題中的excess spread account是不是就是講義中的reserve funds是不是一個意思？
老師可否問一下這一提，根據(jù)講義，關于discount rate不是應該是第三張圖這樣看嗎？為什么這一題的答案是第二張圖這樣做的？是有什么條件限制，又或是這是計算兩種不一樣的rate？謝謝老師
為什么換成正太分布之后 就變成F（2.7，0） 那個0是怎么得出的
老師 為什么書上這個公式這么推不對？ risk free rate 減少，分母就變小，整個式子不是就變大了么
老師 這題put option我懂了 但是 call option我沒看明白？可否詳細解答一下
請問老師，這道題為什么不選C?
請問老師，這道題怎么理解?
求詳解，為什么選C。為什么不用1604-殘值之后除以4呢。
老師請問一下： Debt 包括哪些科目呢 和liability的區(qū)別在哪里
老師～～78條 dividends paid不是cff嗎 在計算CFO時 為什么要算上這個$10？
程寶問答
金程問答
