illusion of control 和 overconfidence 在預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)過為詳細(xì)，不買入新股等方面都很像，如何區(qū)分呢？
conservative bias /repersentative bias / regret-averesion bias 在害怕之前發(fā)生過的事件再次發(fā)生而不作為，這方面是不是可以相互替代？考試時(shí)有沒有題眼可以做區(qū)分？
百題這里net profit margin=net income/revenue對(duì)嗎
投資人有二十年的投資期，為何判斷風(fēng)險(xiǎn)容忍度高呢？我理解投資期限長(zhǎng)，可以用較為風(fēng)險(xiǎn)可控的資產(chǎn)，長(zhǎng)短期組合投資，以達(dá)到題目中說的中等風(fēng)險(xiǎn)容忍度。
A選項(xiàng)等同于課程里講到的negative screening?
DB Plan 不是應(yīng)該pay after retirement 么？為什么是during retirement?
framing bias 的后果，沒有聽懂，可以再講一下么？
老師，endowment bias 和 overconfidence bias 區(qū)別是什么？
為什么不用換算一下，直接用16得，不應(yīng)該成9再加均值換算一下嗎
請(qǐng)問e的0.1次方在計(jì)算器上怎么按?
老師，這些異?，F(xiàn)象能用中文再解釋一遍嗎？沒太聽懂
請(qǐng)問CAPAM模型是否即可估計(jì)單只證券，也可估計(jì)投資組合與市場(chǎng)組合的關(guān)系？
如何理解被動(dòng)投資策略，這只是一種假設(shè)對(duì)么？跟蹤大盤指數(shù)的意思是，risky portfolio 中的資產(chǎn)配比是所有人相同的，那么無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的配比不是IC曲線決定的么？這不是主動(dòng)策略么？
Mark to market為什么不能消除違約風(fēng)險(xiǎn)？
J -curve 是所有另類投資的特點(diǎn)吧，不只私募股權(quán)基金。
程寶問答
金程問答