老師 這道題 7950 為什么要乘以1+12%？ 為什么要加1？7950 乘以0.92(1-8%), 這里為什么要1減去8%?這道題不懂 能講講嗎？
這個(gè)forward在兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)發(fā)生了兩次定價(jià)，老師在視頻中將兩個(gè)定價(jià)的折現(xiàn)金額，一個(gè)當(dāng)做FP ，一個(gè)當(dāng)做St,為什么？怎么把兩個(gè)期限不同的遠(yuǎn)期價(jià)格匹配成FP 和St?
記得課上老師講過，ETD counterparty 是交易所不是清算所，對嗎？
如果是short FRA， short方以浮動(dòng)利率借出錢，同時(shí)與中介簽訂一個(gè)FRA AGREEMENT確定一個(gè)fix rate， 借款協(xié)議結(jié)束時(shí)，中介會(huì)核算貸款協(xié)議開始時(shí)點(diǎn)貼現(xiàn)的G/L ，對嗎？
當(dāng)PV或FV其中有一個(gè)為0時(shí)，PV, FV PMT的正負(fù)號(hào)怎么搞？為什么有時(shí)候是兩個(gè)同向，有時(shí)候是兩個(gè)相反（比如這道題）
還是不明白，能再解釋一下嗎，那如果是negatively skewed是什么情況
CAL和EF的切點(diǎn)，CAL和indifference curve的切點(diǎn)，分別叫什么？他們兩個(gè)的切點(diǎn)都是最優(yōu)的嗎？他們之間有什么不同呢？
第一題，C公司最初是LIFO，調(diào)整后變成FIFO不應(yīng)該是COGS—17嗎？
這里不能從debt和public stock的角度出發(fā)來看嗎， private debt對比只有public stocks的基金來說，我的投資組合不是更加多樣化了嗎
第六題MRR 1月1.2%是年化利率嗎
可以把b改成更有流動(dòng)性嗎
95.25是三年后的預(yù)期價(jià)格，如果按照12年期的i/y算，大概相當(dāng)于7年左右的收益。為什么3年就能漲7年的份額呢？之后的9年利潤率就不保證了嗎？如果如此，為什么大家不在債券到期前拋售呢？因此，我想問在這樣的公開的債券市場中，95.25這樣的三年期份額是如何被估算出來的？它能準(zhǔn)確的反應(yīng)債券的市場價(jià)格嗎？
five year forward starting swap是什么意思？
再投資擔(dān)心利率下降，將浮動(dòng)換固定是最好的選擇么？擔(dān)心利率下降，short FRA不是更好么？
為什么期貨價(jià)格下降，保證金賬戶會(huì)下降？
程寶問答
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