Coupon和duration 負(fù)相關(guān)，coupon增加為什么未來現(xiàn)金增加？這中間涉及到本金的變動(dòng)了嗎？比如這道題，根本原因是不是每一期的CF同時(shí)增加，但是最后幾期乘的年數(shù)多所以占比總是比前幾期的大
第三題，capital gain和loss算的時(shí)候不是直接用賣價(jià)減買價(jià)嗎？為什么是比較賣價(jià)和賬面價(jià)值
那這道題是怎么評(píng)判
什么是positive covenant和negative covenant
這題為什么面值默認(rèn)不是1000呢？
這個(gè)視頻和題目不是一個(gè)東西啊
可以解釋一下A和B嗎？
林正老師這里說的是money duration，是利率變化1% 價(jià)格變動(dòng)的幅度，修正久期不是麥考利久期推導(dǎo)出的嗎？好像不能反應(yīng)變化率呢？
老師說，前面學(xué)了核心久期，麥考利和修正，上一節(jié)沒有核心久期呢？
老師，PV=-1035.67,怎么是負(fù)號(hào)呢，不是投資人賣出債券，他應(yīng)該收到這么多現(xiàn)金的呀，現(xiàn)金流入不是正的嗎？
這題我也不確定是在哪個(gè)科目里面，具體就是給了PV900，F(xiàn)V1000, coupon rate7%也給到了，一共三年。但是最后說了expected inflation是2%，讓算ytm。這樣的話這個(gè)ytm怎么算呢？受到inflation影響么？
這道題A選項(xiàng)的正確解釋應(yīng)該是什么呀
老師，第三步求持有期的回報(bào)率是根據(jù)我寫的現(xiàn)金流折現(xiàn)得出來得嘛，這個(gè)怎么推到的？
yiled volatility和yield curve區(qū)別在哪里，yield volatility是downward sloping嗎？為什么
這題如何理解
程寶問答
金程問答