關(guān)于這道題的波動(dòng)，為何是ln(7000/6950),收益率的變動(dòng)不應(yīng)該是（7000-6950）/6950嗎？這兩者有何不一樣呢？
我們所說的無風(fēng)險(xiǎn)收益率近似美國國債的收益率，這里的無風(fēng)險(xiǎn)收益率應(yīng)該是名義無風(fēng)險(xiǎn)收益率也就是 Nominal risk-free premium
為什么沒有涉及到 liquidity risk premium？
為什么我的計(jì)算器輸入完c01按兩下??鍵之后又回到cf0了？
這里區(qū)間估計(jì)做假設(shè)檢驗(yàn).是不是之前在均值里面說到假設(shè)減值好像都要用到檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的對(duì)吧? 我的理解其實(shí)在做均值檢驗(yàn)是也可以用區(qū)間估計(jì)來對(duì)比.用檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量只是做區(qū)間的標(biāo)準(zhǔn)化,查表,好對(duì)比.
這里的 Sb1~ 稱為是樣本斜率b1~的標(biāo)準(zhǔn)差, 也稱為樣本斜率b1~的標(biāo)準(zhǔn)誤是嗎? 也就是樣本統(tǒng)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)差,也稱為樣本統(tǒng)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤?
表1中的covariance 是什么意思呢，做題要考慮嗎？
我在分析這題的時(shí)候很容易想復(fù)雜，比如說這里說付息利率是10.7，半年一付息，我就會(huì)想半年的話，付的利息是不是可以繼續(xù)利滾利，這樣的話算現(xiàn)知就要考慮這個(gè)付息的再投資的折現(xiàn)值。。這是啥毛病。。
想問下,線性回歸到底是指 Y = b0+b1X+誤差項(xiàng) 呢? 還是指 ~Y = b0+b1X 呢 ?
x 和誤差項(xiàng)不能有相關(guān)性,是指不能有線性相關(guān)性對(duì)吧?
n 個(gè)情況,為什么需要 n-1個(gè) 啞變量? 舉例說明,這個(gè)啞變量個(gè)數(shù)就是 X 的個(gè)數(shù)? 4個(gè)情況就需要 X_1,X_2,X_3三個(gè)啞變量嗎?
這里說的統(tǒng)計(jì)學(xué)上的顯著性,和后面說到的顯著性檢驗(yàn)是不是一回事?
term risk為啥不考慮
參數(shù)檢驗(yàn)和非參數(shù)檢驗(yàn)的區(qū)別是什么? 歸為參數(shù)檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)是什么? 就是對(duì)各自統(tǒng)計(jì)量的檢驗(yàn)? 那么為什么相關(guān)系數(shù)算是參數(shù)檢驗(yàn)?zāi)?
這邊說獨(dú)立性檢驗(yàn),要檢驗(yàn)兩個(gè)維度之間是否有相關(guān)性,那么我感覺不就是像上一章一樣,是做相關(guān)性檢驗(yàn)嗎?
程寶問答
金程問答