金程問(wèn)答
視頻老師計(jì)算CPR的方法是用0.2%*25*1，請(qǐng)問(wèn)為什么要這么乘呢？
MTNs中期票據(jù)和公司發(fā)的普通的中長(zhǎng)期債券，可以看作一類(lèi)嗎，如何區(qū)分
I，Z,Gspread可以再分別解釋一下嗎
sinking fund provision沒(méi)理解
信用風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)嗎?
老師，我想問(wèn)下衍生品原版書(shū)課后題，reading45，第29題。這個(gè)題說(shuō)的classA和classC，是不是就是順序支付結(jié)構(gòu)??？所以說(shuō)三個(gè)層級(jí)利息同時(shí)支付，有多的錢(qián)先償還A的本金，然后依次償還BC本金，所以說(shuō)才選C對(duì)嗎？還有就是題干最后說(shuō)的repaid，是不是專(zhuān)門(mén)指償還本金的意思？？
(1-CPR)=(1-SMM)^{12},這個(gè)公式怎么理解,是指剩下的總額是相等的嗎?
Hard-bullet covered bonds,銀行加速向客戶(hù)進(jìn)行還款,這個(gè)客戶(hù)是不是指的投資人?
z-spread沒(méi)看懂
loss severity 就是loss severity given default嗎？ loss severity =loss severity given default ×exposure 吧？
可轉(zhuǎn)債如果變成股票,可以獲得分紅和資本利得是嗎?這兩個(gè)是分開(kāi)的是吧?
Conversion premium:就是convertible bond's price(可轉(zhuǎn)債交易價(jià)格)和Conversion value(可轉(zhuǎn)債市值)的價(jià)差對(duì)吧?那么前者一定比后者大吧?那么不是一定是Below parity嗎?
Capital market securities與Money market securities應(yīng)該是針對(duì)tenor說(shuō)的吧?并不是發(fā)行到期日,是距離到期日對(duì)吧?
優(yōu)先股我記得在Equity里面屬于股票里面的吧?應(yīng)該是和固定資產(chǎn)分開(kāi)的,這邊是放在固定資產(chǎn)里面了嗎?
精 老師，請(qǐng)問(wèn)第一點(diǎn)說(shuō)信用評(píng)級(jí)變化很快，最后一點(diǎn)又說(shuō)滯后于市場(chǎng)。請(qǐng)問(wèn)不是互相矛盾嗎？
程寶問(wèn)答
