第一張圖mortgage和lien不是并列嗎?第二張為什么又分開了
利率曲線是針對整個市場的吧?并不是針對一只債券的吧? 對于一只債券,它時間定了,那么利率應該也定了吧?
price value per basis point,這個是每個基點變動引起的價格變動,那既然一個基點變動0.044,100個基點變動就是100??0.044,這思路錯在哪??怎么答案是1311.163
time ??weight這一排是怎么算出來的,老師能寫出來嗎??第一行0.016??1?2=0.008,對嗎,第二排0.016??2?2不等于0.023了,請問是怎么算的??
問下,這里的Coupon reinvestment risk,是僅僅指 coupon的再投資回報那部分,還是也包含 coupon?
有抵押債券,這個抵押是發(fā)行發(fā)抵押給投資者,還是什么?
42為什么不選B
27C怎么翻譯,為什么是防止延期或防止提前還款
老師,這里7% 是半年的coupon嗎?
Fixed Income (2)-Practice Problems-Question 7-答案中的MacDur closed-form公式:t/T為什么等于0? 根據(jù)書2022-P15-公式1的附注,t/T = the fraction of the coupon period that has gone by since the last payment,譯成中文 t/T =上次支付后的息票期的分數(shù), 這個為什么是0?書2022-P15寫的是Settlement is on a coupon payment date so that t/T = 0. 因為是coupon payment, 所以t/T=0? 為什么?不太能理解
Module 3-官網(wǎng)習題-Question 51-the yield to maturity=market discount rate?
Module 2-官網(wǎng)習題-Question 38-C選項知識點,在書上第幾頁有寫?請貼截圖
在這里用PVfull的101.47減去PV,是代表什么含義呢?不是因為這89天時間的利息積累嗎?
coupon rate不是等于名義利率nominal rate嗎?老師這里解釋說nominal rate是ytm,和課后題里面的解釋不一樣啊,是不是講錯了?
債券現(xiàn)值不是105嗎,那不是溢價了?
程寶問答