這里為啥不計(jì)算，都能知道久期的影響更大？
請問ABC選項(xiàng)怎么翻譯？以及幫忙舉個(gè)例哈。
浮息債的discount rate和bey的discount rate？啥區(qū)別？浮息債為啥有折扣率？
老師，選擇C是因?yàn)橹挥蠧是發(fā)行方有權(quán)主動(dòng)調(diào)整的，而A與MRR與市場有關(guān)，B是通過投資人的信用調(diào)整的對嗎？對于A選項(xiàng)請問quoted rate是由什么決定的，會(huì)變動(dòng)嗎？
時(shí)間和信用分層都有三層結(jié)構(gòu)的，為什么能判斷題目問的不是cmo的分層呢
請問老師，實(shí)操過程中，這種債券交易的價(jià)格是以full price交易的吧？clean只是用來讓你看到其中ai有多少的對不
所以這里衡量Market liquidity risk,是通過哪個(gè)指標(biāo)?bid-ask spread?還是Liquidity spread?
One year later, the appropriate discount rate has risen to 6.5 percent and the bond's value is $101.71. 所以題目中這句話就是干擾句？
折扣率會(huì)低估投資者實(shí)際的回報(bào)率,低估發(fā)行方實(shí)際承擔(dān)的融資成本,這個(gè)怎么理解
這里說的浮動(dòng)利率的 discount rate 其實(shí)使用要求回報(bào)率作的折現(xiàn)率對嗎? 那么在浮動(dòng)利率中,如果是按照公允價(jià)值定的債券價(jià)格,債券的收益率 Yield 就等于要求回報(bào)率是吧
問下老師,如果債券在發(fā)行后,市場利率下降,債券價(jià)格是變高的對吧?根據(jù)折現(xiàn)率求和. 此時(shí)是不是債券的收益率是上升的? 因?yàn)榈扔谑莻瘽q價(jià)了,coupon不變.
callable在上一章老師意思是對發(fā)行方有利,那么這里如果加了,豈不是對投資者更不利,那投資者為什么會(huì)去買呢
本來銀行房貸利率 6%.然后發(fā)行了ABS, 5.5%,那么不發(fā)行 ABS 不是可以多賺點(diǎn)嗎? 這里是不是意思是用ABS 發(fā)行,換取了 loan 的流動(dòng)性.
為什么spread減小，價(jià)格會(huì)上升？
那個(gè) Delta Y 為什么是5.5%，半年付息不用除以2嗎？
程寶問答
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