金程問(wèn)答
時(shí)間切分是不是就是pac那個(gè)東西
如果這債券持有至到期，是不是就不用計(jì)算，直接HPR就是7%?
請(qǐng)問(wèn)這里的零息債券和折價(jià)債券為什么是不一樣的？
倒數(shù)第二列，當(dāng)月一共向客戶還本金是1.69，這個(gè)是誰(shuí)給誰(shuí)的？
請(qǐng)問(wèn)為什么callable bond是利率下降時(shí)發(fā)行方才行權(quán)？利率下降那P就上升，那此時(shí)發(fā)行人贖回不是需要更多錢嗎？ putable bond為什么是利率上升時(shí)投資者才行權(quán)？利率上升不是代表價(jià)格下降嗎？
這里如果是半年計(jì)息Y T M和I Y是什么關(guān)系呢？這道題又該如何計(jì)算呢？
請(qǐng)計(jì)算yield變化導(dǎo)致的價(jià)格變化。我根據(jù)老師的提示計(jì)算結(jié)果好像不對(duì)
為什么WAC是作為I/Y呢
對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，floater，coupon bonds和discount bonds，哪個(gè)利率風(fēng)險(xiǎn)最低
那這個(gè)spread的YTM3和6都是gov_bond?我咋記得強(qiáng)化班老師說(shuō)是可比的corporate_bond也可以？
老師好，固收第10題，不嚴(yán)謹(jǐn)呀，這要是 考試，真是拿不準(zhǔn)呀，正確的思維情況下，債券折價(jià)分?jǐn)偟礁断⑷绽U稅，但是在債券到期時(shí)，依然可以獲得資本利得呀，所以我選的 C呀，題目沒明確問(wèn)是不是要繳資本利得稅呀，只是說(shuō)到期時(shí)會(huì)面對(duì)什么。這種不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)念}怎么辦呀
除了麥考利久期，其他久期也和收益率反向吧。 可以抽象理解久期是收回本息的時(shí)間？
問(wèn)一下,短期債券,中期債券,長(zhǎng)期債券,是以tenor來(lái)計(jì)算的,還是以maturitydate計(jì)算的?
bond equivalent yield默認(rèn)是365天嗎？
老師 YTM不也是這么算的嗎？
程寶問(wèn)答
