為什么位置要加1.再乘？
這一題做了好幾次我都錯了 我發(fā)現(xiàn)我的思維模式不太一樣。 我記不住這個‘正確’答案。 以現(xiàn)實世界來說 像hertz這個最近大半年一直很火的話題， 我覺得對待快要破產(chǎn)的公司 最正確的方法 就是避開它的一切債券 優(yōu)先股 和普通股。 這是唯一符合邏輯的做法。 而不是浪費時間去計算什么概率 什么因素。現(xiàn)實世界 根本不能去精確計算任何東西。 科學(xué)界其實也不能。 光子到底是波還是粒子？ 這個薛定諤 愛因斯坦都沒搞清。 我覺得看問題的方式要站在這樣一個基礎(chǔ)上：就是其實我們一無所知。
在成對數(shù)檢驗的公式推導(dǎo)中，因為H0假設(shè)是μd=0所以公式里分子就只是d平均，沒有減去μd。那為什么其他情況下，比如2個μ檢驗時，假設(shè)μ1-μ2=0，公式里分子就要減去（μ1-μ2）？
不用百分數(shù)是不是因為考試計算器我們保留后四位，本題如果都用小數(shù)就無法得到比矯精確的值了
樣本標(biāo)準(zhǔn)差SD，MAD有什么區(qū)別,MAD不用平方直接減去平均數(shù)，除以n，MAD用在什么地方，
老師您好，F(xiàn)TSE Eurotop 100是最歐洲活躍的100支股票，作為樣本是不是也具有一定偏差呢？請問如何辨析哪一個選項更representative呢？
老師為什么當(dāng)算先付年金的t=0 +200的時候 為什么PV還是等于0呀？
請問這道題在講義的哪頁有講到，是什么內(nèi)容？
cfa institute這一題擁有絕對的誤導(dǎo)性。 這一題其實是一個博彩概率。 如果公司完蛋了 和 公司繼續(xù)經(jīng)營的 total probalility概率 和賭球其實沒有什么分別。 但是如果你確信根據(jù)算法你還是有一點點贏面的話 那就毫不猶豫的下注然后虧光。 正確做法是 只關(guān)注risk. 只要risk你認為略微有一點點高（破產(chǎn)概率哪怕只有5%） 也應(yīng)該毫不猶豫的走開去尋找更好的標(biāo)的。 畢竟沒有必要冒著5%虧光的概率 去博彩 博那個200%的回報。（全概率算是一個劃算的投資然而無疑是誤導(dǎo)性的 比如目前美股的herz） 因為只要失手一次 也會損失掉全部本金。 為什么我不去找99%概率存續(xù)經(jīng)營 但是只給我穩(wěn)定提供百分之10（很多人看不上的）回報的呢。 腦子里擁有全概率策略的人 無疑是不了解投資哲學(xué)的新手。奉勸一定拋棄這個理念 關(guān)注本金的risk. （格雷厄姆理念）
如果把mean看成期望受益，standarddeviation看成風(fēng)險，那么可不可以理解為股票的每單位風(fēng)險的帶來的受益是2/3 債券的每單位風(fēng)險帶來受益是2/5，所以股票更優(yōu)？
inferential stats and descriptive stats是不是mutually exclusive？For example, sample mean is a descriptive stats when I am describing the sample data, but if i use it as an estimate to infer the population, does that mean it could be an inferential stats?
p的取值在-1~＋1之間，為什么不選B呢？B=0.6A， C=-0.6A
老師，您好，關(guān)于講義中的一道題目求組合的標(biāo)準(zhǔn)差。麻煩您再講解一下公式計算，謝謝！
df有對應(yīng)的表格可以查的嗎？是不是沒有學(xué)到，我聽不懂呢
Why not A?
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