老師，這里提到連續(xù)性隨機變量，無論x取多少，概率都是0是什么意思？
老師，問兩個理解上的問題。1、單元回歸是不是用幾組(X,Y)的值作為樣本，然后擬合出一條直線，使得這條直線能很好的反映總體中所有X與所有Y之間的線性關系？2、擬合出的回歸直線的方程是“Y cap=b0+b1X cap”，而“Y=b0+b1X+誤差項”其實并不是坐標系中的那條直線，可以這么理解嗎？
老師，為什么對b1進行區(qū)間估計的時候，置信區(qū)間寬度越窄，回歸模型擬合度越高？
deposited quarterly 題干中這個是什么意思
老師，區(qū)間估計中我們要估計的總體一定服從正態(tài)分布嗎？
請問經(jīng)濟學上不顯著怎么理解？是因為1）這個策略在考慮了交易成本之后收益為0，這件事沒有意義（沒有帶來收益）所以不顯著嗎？還是說因為2）原假設是在不考慮交易成本的情況下測算的收益是沒有意義的（因為現(xiàn)實生活中肯定會有交易成本）？
老師，t分布概率密度圖像頂端不是低于正態(tài)分布頂端嗎，既然正態(tài)分布k=3，那t分布的k不是應該比3小嗎？
你好，老師，我正好有個問題問你，我發(fā)現(xiàn)精讀本87頁頂上的例題可能解題是錯的。。。。說的是股息每個季度2元，年利率是6%，優(yōu)先股的價值？我認為題目中簡單認為季度利率是年利率的0.25是不對的。因為股息參與了復利計算，如果按題目這樣的話，那就得出一個違反常識的錯誤---比如和這道例題的上一個題作比較，假設上一個題每年股息是8元，那么股價和每個季度是2元的股價一樣都是133.33，這顯然是 不對的。我思考了2個小時，我覺得這個章節(jié)隱含了一個必要的條件，就是所有公式的利率必須和題目中間隔時間的利率匹配，比武間隔是一年，那么就是年利率，如果是一月，那么必須是月利率，要么就得出錯誤的結論。顯然，我們學的就是錢的時間價值。所有利率其實都是整存整取的概念，中間不能計息，也就是錢不能取出來，比如這個題目中每個季度都可以得到2元，那么2元就可以拿出來重新得到利息，假設馬云買了特斯拉十億股，每個季度得到20億股息和每年得到80億股息的利益顯然不同。
完了想問下這個公式在講義哪里啊
An investor will receive an annuity of $4000 a year for 10 years. The first payment is to be received five years from today. At a 9% discount rate, this annuity's worth today is closest to:n這道Notes課后題答案只給出計算步驟：不理解。n
老師您好，視頻14分時候的這個例題d一壩我算出來的是1.4（5個differences的平均值），Sd一壩算出來是6.0663（5個differences的樣本標準差），然后test statistic=0.23，請問我的計算哪里出錯了呀？
可以證明下這里的信息調整因子大于1嗎？
請問老師，stated annual rate和EAR的區(qū)別是什么？什么時候分別用各個參數(shù)？
選項不就是時間偏差嗎？如果不是，那是什么偏差呢？？
這道題要用到的公司Ly=（n＋1) (y/100) 這里面的Ly 代表什么意思，為什么時N＋1，而不是N呢？
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