duration跟資產(chǎn)規(guī)模有關(guān)系嗎？
為什么例子當(dāng)中，F(xiàn)RN的風(fēng)險(xiǎn)敞口是26 million 的Libor ，而不是 26million的（libor+2%) ？為什么計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)敞口時，把 margin都去除了，這也是暴露在不確定性中的錢啊。
精 CCA一般要求多少？如果不能cover投資者損失，只是部分，如何起到保障投資者投資安全作用？
在這個例子中：1、YTM是不是可以是任何值？是用來跟CR比較，如果CR小于YTM，那么就是折價發(fā)行，發(fā)行價小于par，大于則是溢價發(fā)行？2、quoted rate 在金融實(shí)務(wù)中是怎么表達(dá)的？如果我去買一只債券，那么網(wǎng)站顯示的信息應(yīng)該就是CR吧，那就是quoted rate？但老師好像又說報(bào)價利率就是YTM？非常疑惑。3、老師說YTM就是報(bào)價利率=折現(xiàn)率=市場利率，那就意味著，同一個時刻，所有債券的YTM都是相等的？那同一時刻，所有債券的報(bào)價利率都是一樣的？？？這個報(bào)價利率是給誰看的？
這里的TDA是不是財(cái)報(bào)科目里面講的DTA
這段如何翻譯
轉(zhuǎn)換溢價，為什么不是conversion value 減去bond price呢？
看不懂啊，“y的負(fù)一"是什么意思啊，這頁ppt直接看不懂。老師的思路是根據(jù)定義式求出MD，然后P是cp/y,然后Δp，Δy是怎么求的呀。
請問為什么月供金額中，本金會越來越高，利息會越來越低呢
老師，請問含權(quán)債的到期收益率應(yīng)該體現(xiàn)出期權(quán)的價值，不等于相同期限的不含權(quán)債券的收益率對嗎？那么實(shí)務(wù)中如何計(jì)算含權(quán)債的到期收益率呢？
第二條 解釋錯了吧 ，從Mac d角度分析，兩個債券的coupon 一個低 一個高 其他條件不變 那是高coupon 計(jì)算出來的債券久期大啊
這題請老師講一下
老師，上圖中的兩個rate公式只針對浮動利率債券嗎？固定利率債券適用嗎
Q81 需要用年金鍵算full price嗎？我算了，答案也是c,是巧合么？什么時候要算，什么時候不用呢？
老師，call price是指債券發(fā)行方購買call option的價格，還是指債券發(fā)行方贖回債券的時候以這個價格將債券贖回？
程寶問答
金程問答