正回購站在借錢人角度逆回購站在借出人角度什么意思
老師 這道題我也算了因?yàn)閅TM的變化導(dǎo)致的價(jià)格變化N=7 YTM=9 FV=100 PMT=8 pv=94.97 他與90.26的差值為4.71再加上因?yàn)闀r(shí)間導(dǎo)致的變化1.03=5.74 但是?。?！95.51-90.26=5.25 這兩者不相等 這是為什么呢？還是說要考慮時(shí)間價(jià)值？
老師關(guān)于YTM若題干中說YTM=couponrate意思是不是只有這個(gè)債券持有至到期才能發(fā)生
關(guān)于market yield越小，duration越大這一點(diǎn)，從圖是可以看出來的。但是老師說duration反映的是一個(gè)債券的加權(quán)平均收款期，那這樣想為什么不一致：market yield小說明投資者可以以更低的市場利率去借錢，那么就會提前還款，duration也就是債券的加權(quán)平均收款期反而會小呀？
老師好，不太理解為什么選擇c選項(xiàng)
這英文寫的是啥
那會有人買inverse floters嗎 investor如何獲利 舉個(gè)例子說明下謝謝
這里的CLN也沒有額外的收益啊 當(dāng)沒有發(fā)生違約事件時(shí)，投資人獲得的依然是面值 當(dāng)發(fā)生了 信用事件，投資人 不是也獲得面值嗎償還本金不是規(guī)定的義務(wù)嗎
為什么Warrants權(quán)證行權(quán)不會影響到現(xiàn)金流呢?同樣是買入... callable bond不是也是以callprice贖回嗎?
老師，這里計(jì)算凸性要乘以0.5，什么時(shí)候計(jì)算凸性需要乘以0.5，什么時(shí)候可以不需要乘以0.5?。课矣浀糜袝r(shí)候計(jì)算凸性的時(shí)候可以不用乘以0.5的。
老師，不理解為什么年化是這樣處理
精 進(jìn)階題15題，為什么說F是support tranche就有更大的prepayment risk？能詳細(xì)說一下么
進(jìn)階11題，算的1014.75用的什么公式？需要掌握的么
精 為何Underwritten價(jià)錢較低，best efforts 較高？
這道題，為什pv是101，fv是102
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