這里的beginning of month mortgage balance是剩余本金還是剩余本息，按第二個月的798來看，應(yīng)該是剩余本金，因為800減掉的是1.69，也就是第一個月的總償還本金。但是第二步中，用的-800或者-798當(dāng)做現(xiàn)值，既然是現(xiàn)值那就應(yīng)該是本息和，這樣求出的pmt才有意義，才是每個月的本息和。所以beginning of month mortagage balance到底是什么意思 我的理解是哪里出了問題嗎
Module 1-Practice Problems-Question 3-為什么6/30 用于支付利息的coupon rate用的是3/31 MRR=1.55%, 而不是6/30 MRR=1.35%？書上第幾頁有這個知識點？
59題不太懂B選項的意思，麻煩老師講解。另外，有追索權(quán)和無追索權(quán)之間有哪些差異呢
有點不太懂去杠桿逆浮動利率這個知識點，可不可以麻煩老師簡單講解一下？
duration的公式不就是用價格變化百分比/利率變化嗎，為什么后面又要分各種種類？
您好，問一個比較傻的問題，為什么溢價債券的YTM
這個問題講的很不清楚，為什么只有call才能保本，既然零息債券已經(jīng)可以保本了，那我用put option為什么不能保本，就算是股價漲了，我不行權(quán)，也不損失啥。按這個邏輯，我余下的18塊錢不買啥都行，反正零息債券已經(jīng)保本了。 麻煩告知一下這個知識點在課程里是在哪里講的，或者原版書的相關(guān)講解。
credit cycle 和spread的關(guān)系，是不是講錯了，至少和你們增的筆記里寫得不一樣。麻煩給我一個確認(rèn)后的答案，什么時候變窄，什么時候變寬？
老師您好！FV為什么是100呢？100000指的是什么？謝謝
計算器計算折現(xiàn)率，能講一下操作計算器的步驟嘛？
這邊說到 CDO 發(fā)出來的都是浮動利率的更靈活一些,是指的的的 CDO 這種資產(chǎn)證券化產(chǎn)品支撐的資產(chǎn) underlying是浮動利率利率債券 對吧
老師您好！grey market是對于包銷還是對于代銷來說的？謝謝
Credit linked note (CLN)中的損失loss指什么? 貌似沒有上下文沒有提到
債券里面,貸款利率和投資者的收益率是不是是一回事? 只是站的角度不同而已.
什么是一同三反
程寶問答
金程問答