老師，這是哪一章的知識點(diǎn)
Loan-to-value ratio (LTV) 與超額/過度抵押 Overcollateralization 是不是倒數(shù)關(guān)系?
問一個問題,首先,ABS 默認(rèn)一定是做信用增級,且一定做內(nèi)部做分級嗎? 第二.如果默認(rèn)做分級,默認(rèn)一定是從上到下優(yōu)先級是下降的嗎?
為什么可以把這里的YTM看成名義利率
為什么這兩道題分母的計(jì)算方式不一樣？怎么記憶呢
老師能發(fā)一下NON-SOVEREIGN, QUASI-GOVERNMENT, AND SUPRANATIONAL AGENCY DEBT部分的沖刺筆記嗎
YTM 也是債券收益率,可以通過 DCF 計(jì)算得到. 其他的收益率也有從期初期末值計(jì)算出來的,是不是不同收益率的計(jì)算公式可以完全不同,并沒有標(biāo)準(zhǔn). YTM 按照 DCF 計(jì)算也就是默認(rèn)持有到期計(jì)算出來的,所以才可以用 DCF公式.
這道題是選b嗎
次級債指的是junior 無抵押債券嗎
所以第一問rated的意思是評級，不是利率定多少的意思咯
Q33, why the curve is 0.001?
老師，credit risk和EL%衡量出發(fā)點(diǎn)有什么不同嗎，是不是說CS是實(shí)際補(bǔ)償，EL%是理論損失
這里指的質(zhì)量高低,是不是特指信用質(zhì)量?
這里說 YTM 確定的時候,price 確定了,是個常數(shù)? 為什么 YTM 此時確定了呢? 另外如果 price 是個常數(shù),后面為什么會論述隨著yield減少,y增加呢
那么如果使用國債的收益作為 benchmark rate,就是無風(fēng)險(xiǎn)收益率對吧? 我指美國國債
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