老師，一般情況下，RMBS和CMBS哪一個(gè)期限更長啊？
為什老師說sequential 這個(gè)跟信用無關(guān)? 但是答案也提到了sequential , 這個(gè)sequential 和waterfall不是一樣的原理嗎, ?B is incorrect because in an auto loan ABS, losses are typically applied against the excess spread account and the amount of overcollateralization before the waterfall loss absorption of the sequential pay structure.
這個(gè)第一個(gè)題, 到底如何判斷是不是global bond? 是看發(fā)行地還是交易地? 因?yàn)閭窃谌毡景l(fā)行, 雖然是在歐洲交易但是它只在日本發(fā)行所以我認(rèn)為不是global bond, 但是老師說的是它只在歐洲交易 所以不是, 我不理解, 如果是看在兩個(gè)或兩個(gè)地方以上交易的才算是global bond 那這里也沒說不能在日本交易啊?
老師您好CLO CDO CMO有什么區(qū)別呢
interest-indexed-bonds為什么沒有capital-indexed-bonds這么好？能否舉個(gè)例子說明一下？
servicer不就是幫忙發(fā)行的中介嗎，也就是SPV或者SPE，為什么這道題不對(duì)？
discounted rate=參考利率+要求利差，這個(gè)是算浮動(dòng)利率債券。而本節(jié)介紹的yield spread是計(jì)算固定利率債券，我的理解對(duì)嗎？
yield spread里強(qiáng)化課老師說 只考Gspread的計(jì)算，可是基礎(chǔ)班Vincent老師講的是Zspread的計(jì)算......所以Zspread的計(jì)算會(huì)考嗎？
這兩個(gè)公式算出來的結(jié)果都是一樣的？
老師，在這個(gè)視頻中，老師講到在美國在利率下降的時(shí)候人們會(huì)提前還款，可是PPT這里寫的美國的房貸都是fixed-rate呀，所以利率下降并不會(huì)影響每個(gè)月還款的金額啊
conversion premium和比較parity時(shí)都有一個(gè)"convertible bond's price"，這個(gè)題目是會(huì)給出嗎？
如果利率上升，prepayment下降，還款時(shí)間延長，extention risk不是應(yīng)該上升嗎？為啥老師講的時(shí)候說是下降，板書的時(shí)候箭頭也是下降的。
老師，為什么最后一道例題算YTC的時(shí)候N是4，兩年后行權(quán)，7年到期，那計(jì)算到行權(quán)日，N不應(yīng)該是5嗎？
老師，請(qǐng)問在這一部分中老師說到的“本幣/外幣”中的外幣債券是foreign bonds嗎j ？如果是的話，外幣債券不就是外國公司在本國 用本幣發(fā)行債券，為什么老師會(huì)說需要用外幣來支付利息呢？不是應(yīng)該用本幣 支付利息嗎？謝謝。
duration 為啥翻譯為久其？
程寶問答
金程問答