組合Q71為什么不能選A和C
老師，請問盤整consolidation和Continuation是一回事嗎？
請問這個(gè)β的公式推導(dǎo)在哪里看呢？
您好，β=△Ri/△Rm，按數(shù)學(xué)來說應(yīng)該是1單位的Ri的變動(dòng)率等于β單位的Rm吧？為什么老師說的是1單位△Rm對應(yīng)的△Ri是β
這里為什么不用算術(shù)平均求？是因?yàn)樗阈g(shù)平均是用來預(yù)測未來的收益率？
老師您好，我想問一下這個(gè)題的b問，為什么個(gè)人投資者不關(guān)注市場流動(dòng)性呢？老師之前講說個(gè)人投資者一般用的是技術(shù)分析，技術(shù)分析一般要在流動(dòng)性好的市場才有用呀，因?yàn)榱鲃?dòng)性好的話，過去的價(jià)格才更加公允。而對于機(jī)構(gòu)投資者，他們更喜歡用基本面分析，基本面分析對于市場的流動(dòng)性要求較低，
基本面的數(shù)據(jù)更加主觀是因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表可以作假 技術(shù)分析的數(shù)據(jù)更加客觀是因?yàn)槎际菤v史真實(shí)發(fā)生交易的數(shù)據(jù)？請問這樣理解正確嗎
Hedged fund related inquiries
consequence 的第一結(jié)果的后半句 的意思是 用其他的資產(chǎn)替代嗎？第二句的意思是 繼續(xù)持有與其相似的資產(chǎn)嗎？
這題三個(gè)選項(xiàng)分別怎么理解？
有效前沿橫坐標(biāo)的方差到底是什么的方差
這里的三大理論用的參數(shù)一會(huì)是風(fēng)險(xiǎn)，一會(huì)是回報(bào)，他們兩個(gè)數(shù)值上是相等的嗎
老師好，這道題麻煩講一下，謝謝
這題這里不對啊，如果n越來越大，那老的數(shù)據(jù)權(quán)重會(huì)比新的數(shù)據(jù)更大才對吧？
不應(yīng)該是 無論投資者是什么風(fēng)險(xiǎn)喜好 都投資于market portfoilo也就是 optimal risky portfolio嗎
程寶問答
金程問答