金程問(wèn)答老師,幫忙解釋下為什么不選C(和judge`s order有什么關(guān)系呢),為什么選B(資不抵債應(yīng)該是擁有優(yōu)先權(quán)債主妥協(xié)的一個(gè)原因呀)
老師,你好,想問(wèn)一下,這道題計(jì)算CY時(shí)為什么不是計(jì)算calldate時(shí)刻的CY,而是計(jì)算0時(shí)刻的CY?0時(shí)刻計(jì)算起來(lái)沒(méi)多大意義啊
老師,為什么TrueYiled因?yàn)楣?jié)假日延遲支付它就一定小于等于StreetYield呢?
對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)降低了credit risk,但是對(duì)于公司而言,如果市場(chǎng)利率不斷上升,提前還款不也是避免的更多支付interest嗎?為什么C就不成立呢?
老師,請(qǐng)解釋一下藍(lán)框內(nèi)內(nèi)容
0.2%*6的出來(lái)的不是CPR么?為什么可以直接乘1.3呢,130后面不是PSA么
為什么coupon payment之后Macaulay duration會(huì)增加啊, coupon之后不應(yīng)該是需要還的錢(qián)變少了,所以duration下降嘛
10 basis point 為什么是0.01 不應(yīng)該是0.1嗎
這題怎么算?
老師您好,這里在求total return 的時(shí)候,不應(yīng)該是48.84+93.66-100嗎? 這里的100不是投資者在起初買買債券的花費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn),修正久期這里是percentage change in price,這和convexity不是一樣的表達(dá)嗎,區(qū)別在哪
為什么利率上升,要降低組合的久期呢?
老師,固收百題第51題,下降的部分理解了,后面為什么上升呢?為什么不是維持不變到到期?麻煩老師講解下,謝謝!
鋸齒圖里為何隨著時(shí)間離到期日越來(lái)越近,是一個(gè)跳躍式下降的過(guò)程?沒(méi)有理解跳躍的原因?
借兩年,第一年還100,第二年100,為什么還款期不是兩年?
程寶問(wèn)答