在6:28這里的zero coupon rate＋call option沒看懂。當(dāng)St大于X的時候行權(quán)，這里沒懂。沒懂這里的盈利點在哪？
34題的b和c麻煩解釋一下
這頁上面那道題，老師的解釋與書上的說法不一致，為什么？
這里可以理解為利率風(fēng)險又分為coupon RI risk和market price risk嘛？
Discount yield=(F-P)/F*(t/360) add-on yield/rate=(F-P)/P*(t/360) 1.我理解Discount yield和add-on yield/rate都是年化利率，對不？ 2.公式中t，代表年限，還是持有天數(shù)？ 謝謝！
這個攤銷本金，是不是就是把期末的par value分到之前幾年。比如五年期債券，coupon100，par value1000，可以每年分?jǐn)?00，就是一年300現(xiàn)金流。但也可以隨意吧，比如第一年分?jǐn)?0，第二年分?jǐn)?00。也就是說這個coupon rate可以是不確定的，只要最后一年沒有完整支付這1000的par value，就算是分?jǐn)偟膫税?。至于利息支付了多少，本金支付了多少，不用了解吧，課上說這里不考計算。
請問要求回報率OAY l是怎么個縮寫
老師，這題我不太明白，為什么是算的pv.我以為是計算的n=5的fv.而且那個fv=1000是怎么來的？
老師好，想請問一下R44原版書課后題，圖片中的第29題，yield to second call不是應(yīng)該是第三年和第四年間的那個coupon date嗎？半年付息一次，怎么solution里直接用第四年的call price了？
這里的COUPON payment不應(yīng)該是每期實期支付的現(xiàn)金流嗎
精 m上升 EAR為什么上升 以及為什么又不變
第一步第5年的48.84不是從0時刻出發(fā)的也可以用年金來計算嗎
這道題目如果算凈價，是多少
老師，左下角這個地方如果bond price如果價值上升,A是不是面臨credit risk或者default risk？這個說的都是對手可能會違約，所以我面臨信用違約風(fēng)險，是這樣理解的嗎
這道題 6month MRR -0.25% Plus 300bp, 這個利率不是半年的嗎？為什么還要÷2？
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