金程問(wèn)答
PV是不是都是負(fù)數(shù)
能否直接用3年和5年的price差來(lái)求4年的
LGD, is the portion of a bond’s value (including unpaid interest) an investor loses. Loss given default = 1 – Recovery rate ；Recovery rate is the percentage of the principal amount recovered in the event of default.——LGD計(jì)算時(shí)要考慮利息；而recovery rate只考慮了本金部分，為什么Loss given default ＝1 – Recovery rate？
那如果是在前兩年發(fā)生的default，對(duì)于A、B來(lái)說(shuō)會(huì)有影響嗎？
04分52秒，含權(quán)了，為什么發(fā)行方會(huì)降低發(fā)行價(jià)格？
老師，pay three month of MRR-0.55% plus 160，意思是不是一年四付的coupon rate為1.05%
如果用 bid-ask spread,是不是也可以作為這里的 liquidity spread?
這里意思是含權(quán)債券現(xiàn)金流不穩(wěn)定,因?yàn)闀?huì)提前行權(quán).因?yàn)橛?jì)算不出 ytm,所以使用了可以得到的 benchmark rate 作為△y 是嗎?那么Effective duration 有效久期 中使用到的△curve 就是△bench mark rate嗎? 另外計(jì)算 benchmark rate 有,但是含權(quán)債券的現(xiàn)金流依然不穩(wěn)定啊,所以現(xiàn)金流不穩(wěn)定是如何怎么解決的?
請(qǐng)問(wèn)拍賣(mài)最高價(jià)為什么對(duì)應(yīng)最低收益率呀
什么accommodating non-parallel shifts in the yield curve.
negative price和positive怎么區(qū)分
為什么說(shuō)是平價(jià)債券？題目里也沒(méi)說(shuō)啊
可以解釋一下這道題嗎
Q41, 計(jì)算機(jī)如何按to calculate ytm
固收M2)15C連起來(lái)是什么意思以及為什么不選B
程寶問(wèn)答
