浮動利息債券的 MAC.D,是 maturity,這個是不是 不是浮動利息債券本身的maturity,而是利息支付日之間的 maturity.
為什么第一行的利息加本金并不等于貸款morgage的金額
那這里的5%是不用看嗎？另外可以講解一下怎么用計算器快速算出這個結(jié)果呀
基于effective duration的pvbp 分母上為什么不是2*0.01, 0.01來源于1 bp 是0.01 %
老師，這里的price at sale at end of year 2，這是不是應該是year1？
老師，這里不是應該是 support tranche offers to PAC tranche a greater level of protection against prepayment risk么
選項怎么翻譯
PV 不是未來現(xiàn)金流折現(xiàn)而得的嗎？在這里等于FV除以 （1+R）的n次方呢 PV=CF/(1+r)+CF/(1+r)的平方+（CF+FV）/(1+r)的三次方 不應該是這樣計算的嗎
Q15, explain more about zero coupon bond, thanks
YTM AND SPOT RATE 這兩個公式可否輸入用計算機代替？
老師您好！over the next three years是未來的三年內(nèi)的意思嗎？為什么N=17年呢？
Pass-throught security是什么? 我知道Pass-throught rate 是機構支付給投資者的利率. 但是Pass-throught security不知道是什么
這邊Zero-volatility spread,是即期利率-國債的 YTM吧? 而不是公司債的 YTM-國債的 YTM 吧?這邊老師是不是口誤了
Conversion value是不是指的是一張債券以股票形式持有的價值是多少?
你好這里我不理解的是, spread risk 里面不就是包含credit risk嗎?
程寶問答
金程問答