視頻19分鐘那里的example說“7% semiannual coupon”這里的7%指的還是年化coupon嗎？我以為這個表達里的7%直接就是半年的coupon rate。所以一般題目會給半年的coupon rate嗎？如果會給的話會如何表達？
為什么PVBP的計算公式 不除以v0,只除以2.相比于近似修正久,后者好像 下面是除以V0 的
不理解所謂的短端和長端的利率變動△y,為什么會有 兩根線,根據(jù)利率和時間的曲線,不是一根線嗎?無論t怎么改變, 收益率y的值都在這根線上不是嗎 ?為什么會有兩根線?
如果用老師說的第二種方法計算,用是指來計算權(quán)重,每個都按照MAC.D或者MD,此時對于含權(quán)債券一樣 是計算不出來的是吧?
callablebond收益率高指的是?
Capacity不包含company strategy嗎？
parrate、spotrate、YTM都是年化的嗎？
為什么在比較OAY和YTM的時候要在投資人的角度？
對于callable bond,為什么利率下降時債券價格上升，此時call back的價格是哪一個
為什么在復(fù)利的時候還是用360天來算，是因為題目中說用360嗎？之前的復(fù)利都是默認365天，還是說這種類似的題目在算復(fù)利的時候統(tǒng)一用360
融資方式應(yīng)該不等于債券吧?債券只是融資方式的一種吧?那么Repurchase Agreement 回購協(xié)議算是債券嗎?另外銀行的其他融資方式,比如個人存款,大額存檔算是fixedincome嗎?
Make-whole call provision,如果按照callprice贖回,價格也可能高于市價的吧?因為callprice的價格是事先約定的,不一定比市價低吧
Money market securities,的分類是根據(jù)Maturity date還是Term to maturity?那么短中長期債券的分類是根據(jù)Maturity date還是Term to maturity?
matrix pricing和linear interpolation是什么關(guān)系呢？
提前設(shè)置利息不應(yīng)該是set in advance 為什么是set in arrears?
程寶問答
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