老師，請問73題，含有put option的含權(quán)債券，為什么答案說它可以按照par value來賣出去的能力呢？
Flow on floater為什么是有利于投資人
請問老師在給定其他條件用計算器求I/Y的時候，PV和FV的正負(fù)號的輸入要怎么判斷呢？PV輸入-號和FV輸入-號求出來的答案好像是不一樣的
4題為什么不能將AOR的進行轉(zhuǎn)換再比較
老師債券的6個要素是什么？
老師這道題題干怎么翻譯呀？不是投資者需要面對什么問題么，需要面對的是怎么減少再投資風(fēng)險呀
lender風(fēng)險越高時,haircut應(yīng)該越來越大吧?貸款乘數(shù)Repo margin應(yīng)該越來越小吧?
根據(jù)moneyduration的公式,似乎MD*P*△y=MoneyDur哦,怎么這里還多乘以了一個△y
在stressed market里面只有empirical duration會抵消還是都會抵消，只是empirical可以補捉到？
這道題看不懂
為什么lower coupon higher duration
利率為10%,一時間的100元折回0時刻,是不是p0不是90啊,應(yīng)該是100/(1+10%)對嗎?
Call protection只在CMBS中發(fā)生嗎?提前還款,應(yīng)該也會存在RMBS中吧?
分層那一段,向AB融資,自持層不用融資嗎?
老師，ABS里面常說的lender 和borrower到底是ABS本身的，還是ABS底層的？那foreclosure是誰對誰的？還有credit tranch里面borrower先還錢，為什么底層的會先萎縮，資產(chǎn)池萎縮會怎樣？
程寶問答
金程問答