amortized amount of the premium怎么理解？
買的時候平價，coupon和折現率都是6.4%，買完了立即利率上升，折現率上升，貶值，所以最終到手收益不到6.4%，可以不用計算？
零息債的，Mac.duration除1+期間利率計算修正久期，Mac.duration分母上除的期間利率是年化的嗎？
老師， 為什么TIPS對應的是real rate，而其他的對應的是nominal rate？這個公式：r名義=r實際+inflation表示的應該是實際利率沒有考慮通貨膨脹吧，那TIPS不是考慮了通脹嗎？CPI上升本金就跟著上升，那為什么還會是實際利率呢，沒明白
老師，這一頁的最后一句，考試會怎么考呢？我計算出的variation margin是-2.9725，那么她會問這個2.886這個數字嗎
你好老師，為什么P618 是100 * 1.03(89/180)次方 89 和180我是理解的為什么會用到那個公式？
老師 這里的MRR是負的0.55%，為啥DM=0.55%+0.4469%=0.9969S時變正的了？
老師，不喜歡提前還款的原因是什么，是誰不喜歡提前還款，
最后一列告訴的是現值還是終值？
newly underwritten bond 新發(fā)行的債券 是最活躍的 不是嗎？
寫出完整計算步驟
我的提問是：書P65-Question 4-為什么 a high-yield corporate issuer has limited access to 短期限的有擔保的債務？這個知識點，在書上第幾頁？
關于戰(zhàn)略違約 這里應該寫錯了，應該是房價低于貸款余額時發(fā)生
不太明白KRD這個概念。是不是可以理解為，對于一個含權債券來講，因為這個債券含權了，所以不知道什么時候到期，所以每個關鍵利率的變化都會對它的價格產生影響，但是影響權重不同，因此有個KRD的概念。對于一個組合來講，因為不同期限的債券持倉比重不一樣，所以關鍵利率變化對整個組合的影響權重不同。
ED是衡量含權債券下,基準利率曲線發(fā)生了平行移動的時候,用于衡量基準利率改變引起的債券價格敏感性對吧? KD 是衡量含權債券,基準利率曲線發(fā)生了平行或非平行時,用于衡量基準利率改變引起的 債券價格敏感性對吧?
程寶問答
金程問答
