請(qǐng)問這里說的abs是靜態(tài)的，只是管家，受到損失，investor要承擔(dān)，這里的abs只是指除了agency security以外的abs種類是嗎，因?yàn)槲矣浀胊gnecy 這個(gè)是聯(lián)邦直屬擔(dān)保的。還有一個(gè)問題是當(dāng)時(shí)說的servicer做切分時(shí)的support tranche（管家）這個(gè)屬于啥？
戰(zhàn)略性違約，那買房人違約了，也相當(dāng)于自己浪費(fèi)了300萬然后什么都沒得到是嗎，然后房子的歸屬權(quán)屬于銀行嗎？
老師，還是沒明白此處為何bond price大于conversion value
零息債券是一年兩付，在0時(shí)刻是850，3時(shí)刻是1000，按照前面的例子是不是可以這樣說：如果在2時(shí)刻的價(jià)格是1050的話，如果我賣掉，那么在2時(shí)刻之前的三次都要付利息稅，而最后在3時(shí)刻是1000，所以在2時(shí)刻我還得付150元的利息稅和最后50元的資本利得稅？
第一題為什么不是forward rate啊 也是made in the future
B和C不是應(yīng)該一樣的嗎
bankruptcy of the sponsor指的是哪一方？銀行？
老師您好：煩請(qǐng)解釋central bank funds market, 謝謝
老師，為什么這道題選A不選B呢
請(qǐng)問老師，這里的分母里為什么沒有V0？久期的公式里分母是要有V0的。謝謝
老師能否附上固收yield spread部分相關(guān)講義？自己沒找到，謝謝！
為何債券價(jià)格上升，要配久期大的，價(jià)格對(duì)利率的敏感度越高怎么體現(xiàn)出好處？
老師，麻煩問一下，為什么課后題里面說yield（市場(chǎng)利率）上升，MacDur一定下降？pvcft和p0同時(shí)變大或者變小，在macdur里用的是他們的比例，我覺得不一定啊，為什么一定有這個(gè)結(jié)論？
請(qǐng)問修正久期修正的是什么問題呢？
老師，這里B選項(xiàng)的soundness是穩(wěn)定的意思嗎，另外soundness of strategy和capacity中的management’s strategy and execution，有什么區(qū)別，為何后者歸為能力，前者是character
程寶問答
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