久期有個限定,只能衡量整個曲線的平行移動parallel shift.,這里面所指的久期是指哪個公式有局限性?是Portfolio duration=w1D1+w2D2+...wnDn嗎?
之前折價債券的麥考利久期不是現(xiàn)金流折現(xiàn)后乘以時間t嗎?那個是什么式子?
老師，我想問yield duration的spread 和curve duration的benchmark rate有什么區(qū)別
這個method有沒有計算公式說明？
為什么收益越高，久期越短
這道題沒看懂
1.當判斷長期和短期債券,利率下降或上升對于投資者的影響時,只看到市場的上升和下降的影響.是不是和couponrate沒有什么關(guān)系的?2,.市場利率和YTM的關(guān)系是什么?
為什么利率上升，3的extension 最小
A怎么理解
前面老師說求AOY分母是除以PV，為什么這里解題時除以FV？
這道題沒看懂
不懂OID條款
這題可以再解釋一下嗎？為什么不選B呢
這節(jié)里的spread是利息差嗎
請問講義里說的short term又是什么意思呢？
程寶問答
金程問答