請(qǐng)問這里的approximate 和effective的區(qū)別是什么，是不是之前的duration也有一個(gè)類似的？
請(qǐng)問這種計(jì)算題，是各期CF/（1＋當(dāng)期spot rate）^相應(yīng)年份 求和 還是 ： 6/(1＋5%)＋6/（1＋5%)(1＋5.5%)＋106/(1＋5%)(1＋5.5%)＋(1＋6%） 因?yàn)槲矣浀煤孟裼幸坏李}是這么做的，也是spot rate 有點(diǎn)混淆了。求解答
老師您好 沒太明白whaterfall是怎么進(jìn)行信用增級(jí)的、
可否解釋下為什么選A，不是Time to maturity 越短，對(duì)change in DR約敏感嗎？
老師 國(guó)債與地方政府債相比 風(fēng)險(xiǎn)更低，既然風(fēng)險(xiǎn)低 收益自然也更低。
1)對(duì)zero-coupon，征收的是interest tax? 2)債券的利息什么時(shí)候給到投資者？我們學(xué)的大多數(shù)都是不考慮利息的債券嗎?
折價(jià)債券和溢價(jià)債券為什么回歸面值的速度越來越快
這張圖怎么解釋？忘記了
老師好，想請(qǐng)問一下下面這道題為什么不能用第二張圖的解法然后選擇A？
老師，我表顏色的這句話“To avoid......early”，這句話什么意思??？不懂
老師好，CMO的還款順序不是先還A層級(jí)的嗎，在利率下行的情況下，債券持有者會(huì)提前償還債券，那么也應(yīng)該是先提前償還A、后償還C，我覺得應(yīng)該選C啊。
老師，這里講的call price就是call option value嗎？Value of callable bonds = value of identical pure (non-callable) bonds - call option value這個(gè)公式怎么用呢，沒太明白，能舉個(gè)例子嗎
債券指數(shù)包含主權(quán)發(fā)行人怎么理解？
一年n期的債券，算久期是除以n，凸性除以n方嗎
信用質(zhì)量高，為什么給的利息是低利息，而不是高利息？
程寶問答
金程問答