斜率為負(fù)，不是應(yīng)該隨著Y的減小，斜率也越來越小嗎
這個上漲的6%是跟什么掛鉤的
這個麥考利久期算完為啥要除以2
為什么被賦予了權(quán)利，value會降低
老師請問這里PR1 到PR3 不同期限的債券，是否已經(jīng)當(dāng)成零息債券了，否則 PR2 第二個公式如何成立的，分母怎么可以直接用上S1 的數(shù)值呢？
老師 這個圖里面 曲線指的是clean price么
老師好，可以再詳細(xì)講下b c為什么不對嗎？以及涉及的知識點，感謝，
這個運用同類可比是什么時候用？是P0，cft不知道的時候嗎？是都不知道還是一個不知道？
短期持有為什么市場再投資回報率上升，真實收益還會下降，長期為什么就是同向變動
Coupon rate是默認(rèn)為年化利率嗎
不同債券應(yīng)該風(fēng)險不一樣吧? 比如一般債券有:再投資風(fēng)險和債券價格風(fēng)險, 不是應(yīng)該還有信用風(fēng)險嗎? 對于 MBS 是不是除了提前還款風(fēng)險,還有信用風(fēng)險呢?
Repo rate 和 repo margin不一樣吧? 課程中,老師說是同向變化的,想問下,一個是回購的價格,一個是 T=0購買的時的價格,為什么會是同向呢?
那如果債券價格下降,conversion value怎么計算?
Discount rate 和 Add-on rate 這里yield measures是貨幣市場工具的收益率是嗎?不分固定利率和幅度利率債券是嗎? 之前介紹的 yield measure,比如 street, true yield都是主流資本市場債券的yield measure是嗎?
這題能再解釋一下嗎
程寶問答
金程問答