這個知識點(diǎn)講義上哪里涉及到
spread risk是指什么呀？
yield curve spot curve par curve yield curve for coupon bonds 轉(zhuǎn)悠名詞都怎么翻譯
提干給的難道不是近似久期嗎？
老師我想請問一下： 1. 第一道題為什么不選duration gap, duration gap=0不就是再投資風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)offset了嗎。 2. 第二道題計(jì)算Macaulay duration應(yīng)該用Modified duration而不是近似Modified duration，除以的y應(yīng)該是期間利率而不是coupon rate，這怎么能直接計(jì)算呢
關(guān)于回購協(xié)議 想問一個問題，下面?zhèn)z都是 強(qiáng)化班講義上的例題，情境一：假如180天的利息是1%，在第五天，利息怎么求？我看到是用 purchase price ：80*180天對應(yīng)的利息率 1% *5/180，這個我理解 情景二：A給了B一個價(jià)值100萬債券，B給了A 80萬，期限180天，約定將來 A回購債券的時(shí)候，給B 95萬。全程180天的利息率是95-80/80=6.25%，現(xiàn)在t=90天時(shí)，抵押品變成了120萬，那利息怎么求？為啥答案要用120*6.25%？這個思路不清楚 1不清楚到底該用purchase80萬*利息 還是用降價(jià)后的120*利息 2 不清楚 利息率怎么求 情境一那樣我理解 但是情景二為啥直接就用180天的利息率了？？？
這道題在基礎(chǔ)講解中MATURITY EFFECT中沒有提到久期的概念，中文精讀書上也沒有，是不是提前涉及了后面章節(jié)的內(nèi)容？在哪里可以系統(tǒng)學(xué)習(xí)久期？
除了cover bond其他都移除B/S？
公式算出來是1504.44,怎么得到的15.04
YTM到底是按單利還是復(fù)利去計(jì)算的？
解釋一下ABC相關(guān)知識點(diǎn)唄
repo margin需要掌握什么
年化的持有期回報(bào)率的使用場景是什么？
請補(bǔ)充說明一下這個 variation margin
B也沒說是有抵押還是無抵押，怎么選B
程寶問答
金程問答