duration的利率到底是市場利率還是債券的收益率?債券價格的折現(xiàn)求和用到的折現(xiàn)率又是什么折現(xiàn)率?是市場利率還是債券的收益率?
這里的第一條,為什么當conversion value大于conversion bond price時,發(fā)行方會強制債券持有人債轉股呢?
為什么extension risk還得慢還算是prepayment risk?prepayment不是提前償還么
moneyduration里用的p是價格變動前的p0嗎?還是用債券的pv或fv
請問這道題需要如何計算,謝謝
老師,這個地方定性和定量可不可以麻煩舉兩個例子謝謝
怎么理解利率的期限結構?看不懂這頁PPT
如果可以追索 選什么?
這道題沒看懂
這里為什么不用減去AI沒聽懂
為什么選項A一次性支付本金 不對呢?
老師好,美國30年期國債收益率近期創(chuàng)2019年3月以來最高水平,報3.026%。關于債券問題不是很懂剛開始學,有以下問題: 1、這里的收益率指的是什么收益率? 2、該收益率是什么原因導致上升
為什么利率變大,duartion也是偏?。?
moneyduration和MD應該是負相關吧?為什么這里沒有負號?
老師請問24題 為什么A不對? 26題 為什么在MAC.D和Mod.D轉換公式中的r 為什么是用coupon rate而不是用YTM?
程寶問答