老師，想問問圖里這個(gè)問題，不太懂為什么乘的是(1+35%)^89/180
老師您好，這題C選項(xiàng)關(guān)于PAC層級(jí)和support tranche的描述為什么不對呀？
請問“脫表”是什么意思？
為什么我fv輸入的是負(fù)值就算出來結(jié)果不一樣啊
老師，久期衡量債券價(jià)格對利率變動(dòng)的敏感程度，A選項(xiàng)說的是cash flow呀不是bond price，應(yīng)該也不對呀。。
這道題A選項(xiàng)是在講義的哪一個(gè)章節(jié)的
call option是增大久期還是減小
請問這道題知識(shí)點(diǎn)屬于哪塊？可以在強(qiáng)化版的講義找到不？
在計(jì)算full price的時(shí)候是100x（1.03）的89/109次方，是復(fù)利的計(jì)算邏輯；在計(jì)算AI的時(shí)候是3x（89/100），是單利的計(jì)算邏輯；為什么AI不是也用復(fù)利的邏輯計(jì)算呢？
中國企業(yè)到美國發(fā)行日元債券 ， 歸到 Eurobond market and ，同時(shí)中國企業(yè)在中國發(fā)行日元債券 也是歸到 Eurobond market 嗎？
Downside risk 下行風(fēng)險(xiǎn)是指的風(fēng)險(xiǎn)變小了，還是風(fēng)險(xiǎn)變大了？
那如果問的是要付的總金額呢，就是prin+interest，那是不是兩個(gè)就不一定了？
老師這里說的有點(diǎn)問題,當(dāng)利率下降時(shí),隨著持有時(shí)間拉長,再投資回報(bào)的損失不是減少,而是增大.
為什么要計(jì)算怎么辛苦？直接比較r和CR，如果要求回報(bào)率r高于CR不就值得投資了嗎？為什么還要現(xiàn)金流折來折去？
這個(gè)negative和positive到底咋區(qū)分，這道題因?yàn)槭窃谕顿Y風(fēng)險(xiǎn)占主導(dǎo)，那么不應(yīng)該是正的風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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