在cmo模式下，為什么A面臨contraction risk，C面臨extension risk
是不是如果hold to maturity 就沒有capital gain 和 loss
這道題好像放錯地方了，和本節(jié)知識點無關
請問第6問真么算的?
PVBP的第二個公式是怎么得到的？
麥考利久期含權的都是會小的，有效久期跟麥考利酒期有什么關系？這幾個還是有點分不清。 麥考利，有效，key rate，分析，修正這幾個之間有一些什么樣的關系呢？
reason1如何翻譯？是什么意思？
pvbp就是貨幣久期對不，1bp價格的變動幅度，那么pvbp的變動與久期，到期日，coupon有什么樣的線性關系嗎。
老師，如果評價債券面值是100，它的出售價格也100嗎？所以叫評價債券，是這樣嗎？如果是平價債券 它有收益率嗎？沒聽明白，老師說評價債券coupon rate=par rate=YTM, 那付息債券它們是什么關系呢？coupon rate 和par rate有什么區(qū)別？這里說的spot rate是指銀行的現時利息嗎？問題有點多，麻煩了。
這道題完全沒有聽懂老師在講什么？跟折價債券久期先增加再減少相關嗎？能詳細講講這道題嗎，謝謝！
是不是信用增級按照分層 tranche 的,都屬于 CDO 方式
還是沒懂這三個選項含義
notching怎么用在這道題
1、看價格變動不用管MD前面的負號嗎？ 2、PVBP中的full price指的是債券的PV？
能把題目和選項翻譯一下嗎？這個題目問銀行發(fā)行短期貸款和ABSP兩個產品的好處？那么B說提供備用信貸，那么銀行給誰提供備用信貸??？沒有看懂題目什么意思？
程寶問答
金程問答
