這道題沒翻譯明白
lower market yield, higher duration能解釋一下嗎
假如這里是季度付息的話是不是這里最后的convexity是要除以4^2，即16得到年化的convexity
indenture、contract、covenant、clause有什么區(qū)別？
所以一般S0.5是指每半年付息一次的bond的年化利率，所以每期的利率都應(yīng)該除以2對嘛?那為啥S1.5也是除以2，怎么理解
漲多跌少是指債券價格？而不是YTM漲和跌？
按照這道題的假設(shè)那么YTM怎么計算啊
0.5利潤
為什么非平行移動就不能計算呢? 還有就是這個利率曲線變動應(yīng)該是整個市場的對吧? 和債券無關(guān).
借這個題目,有個問題,就是計算折現(xiàn)率的時候,為什么給予一年期折現(xiàn)率時,比如 Y,在計算期間利率的時候可以用單利方式直接 Y/2計算出期間利率. 而在期間內(nèi),比如 1/4, 不能直接再用 Y/4 的方式計算出期間利率,而要用 復(fù)利方式(1+Y/2)^(1/2) 方式呢?
老師，請問第二小題，為啥我把FV=100, pmt=0.825,I/Y=0.875%，N=4 帶入后，求的PV一直是-103.2643？
此處的政府機構(gòu)發(fā)行的債券，goverment agency bond, 廣義上是指國家層面的主權(quán)政府？還是指地方政府？
Q51, how to calculate N, PV, PMT and FV? Why pmt is 20 and FV is 1010?
精 makewhoke call provision，這個條款，對發(fā)行方有利嗎？橫線上說價值五上限，那么不就和一般的債券一樣，只是說可以提前還款的意思？
43題為什么accured_interest用annual_coupon_rate算的而不是annual_YTM?
程寶問答
金程問答