這里,為什么經(jīng)濟(jì)不好時(shí),利率上升了.按照經(jīng)濟(jì)學(xué)的邏輯,不應(yīng)該經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候采取寬松政策嗎? 另外,問下,利率上升時(shí),對(duì)于借款方和還款方的影響是什么?能否分析下,有點(diǎn)不是很清楚. 還想問下,對(duì)于財(cái)報(bào)來說,如果我 0 時(shí)刻接入一筆錢1W... 然后后面市場(chǎng)利率上升了,那么對(duì)于借出方和借入方的資產(chǎn)負(fù)債表有什么影響嗎?為什么.
為什么衡量利率風(fēng)險(xiǎn)要用久期？久期不是收回本息和的最短時(shí)間嗎？
PVBP的第二個(gè)公式，分母部分是V0和△YTM相互抵消了嗎？△YTM等于0.01%那V0是多少？
對(duì)于選項(xiàng)C 一般agency 是對(duì)應(yīng)長(zhǎng)期，不是短期的吧？是做capital investment的對(duì)吧?謝謝 會(huì)有短期投資嗎？
tips是coupon rate不變，本金增加型嗎
老師，這道題能不能用定義來算，也就是coupon effect來做，就是說，零息債券不用付息，沒有coupon，就相當(dāng)于低coupon嘛，它比付息的債券，duration肯定更高?；蛘咭?yàn)楦断鶛?quán)有CF，所以它提前收回的日期肯定更短
老師，請(qǐng)問為啥第一項(xiàng)一定是個(gè)正數(shù)？ 為啥第一項(xiàng)比第二項(xiàng)大很多呢
老師，請(qǐng)問題干中的102.581為啥直接默認(rèn)是在期初？ 題干只說交易價(jià)格是102.581，沒說是在起期初進(jìn)行交易。我把它當(dāng)成是現(xiàn)在交易，也就是期末交易的價(jià)格,即FV=102.581,期初PV=100 為啥不行？
這里的unsubordinated和subordinated是針對(duì)債券的,還是債券持有人的?是高級(jí)的債券,還是高級(jí)的債券持有人?
可以解釋一下A和B嗎？
credit spread，yield spread，credit yield spread，treasury spread和risk的關(guān)系
這不講義上的例子就是用可比公司的YTM去估值的嗎？
利息應(yīng)該只有買方有啊，怎么視頻里講的還分買方利息和賣方利息，完全沒聽懂
這里講錯(cuò)了，應(yīng)該是subordinated>junior吧？
請(qǐng)問這道題為什么我按計(jì)算機(jī)是9，347 ??？
程寶問答
金程問答